Изменения
→Разделение по сезонам + любая модель
===Разделение по сезонам + любая модель===
[[Файл:STL_docompositionOnIndustrialProductionIndexData.png|thumb|[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb Рисунок 6. Методы разложения ряда]]]<br>
Если данные показывают, что они воспроиимчивы восприимчивы к периодическим-(сезонным ) изменениям (ежедневно, еженедельно, ежеквартально, ежегодно), то будет полезным разложить исходный временной ряд на сумму трёх компонентов.<br>
$Y(t) = S(t) + T(t) + R(t)$<br>
$S(t)$ {{---}} сезонный компонент;<br>$T(t)$ {{---}} компонент трендового цикла;<br>$R(t)$ {{---}} остаток;<br>
Существуют несколько способов для такого разложения, но наиболее простой называется классическим разложением и заключается в том, чтобы оценить тренд $T(t)$ через скользящее среднее, посчитать $S(t)$, как среднее без тренда $Y(t) - T(t)$ для каждого сезона<br>
Посчитать остаток, как $R(t) = Y(t) - T(t)-S(t)$<br>
