: <tex>Cov(\eta,\xi) = 0</tex>.
Обратное, вообще говоря, неверно.
* == Неравенство Коши — Буняковского:== : если Если принять в качестве скалярного произведения двух случайных величин ковариацию <tex>\langle \eta, \xi \rangle = Cov (\eta, \xi)</tex>, то квадрат нормы случайной величины будет равен дисперсии <tex> ||\eta||^2 = D [ \eta ], </tex> и Неравенство Коши-Буняковского запишется в виде:
:: <tex>Cov^2(\eta,\xi) \leqslant \mathrm{D}[\eta] \cdot \mathrm{D}[\xi]</tex>.
<b>Доказательство:</b>
