Изменения

Пусть дана [[Скрытые Марковские модели|скрытая Марковская модель ]] <tex>\lambda = \{S, \Omega, \Pi, A, B\}</tex>, где <tex>S = \{s_1, ..., s_n\}</tex> {{---}} состояния, <tex>\Omega = \{\omega_1, ..., \omega_m\}</tex> {{---}} возможные события, <tex>\Pi = \{\pi_1, ..., \pi_n\}</tex> {{---}} начальные вероятности, <tex>A = \{a_{ij}\}</tex> {{---}} матрица переходов, а <tex>B = \{b_{i\omega_k}\}</tex> {{---}} вероятность наблюдения события <tex>\omega_k</tex> после перехода в состояние <tex>s_i</tex>.