Изменения
→Динамические линейные модели
Динамические линейные модели представляют другой класс моделей предсказания временных рядов (рис. 14).
Идея заключается в том, что в каждый момент времени $t$ эти модели соответствуют линейной модели, но коэффициент регрессии постоянно меняется. <br>Пример динамической линейной модели ниже:<br>
$y(t) = ⍺(t) + tβ(t) + w(t)$,<br>$⍺(t) = ⍺(t-1) + m(t)$,<br>$β(t) = β(t-1) + r(t)$,<br>$w(t)$ ~ $N(0,W)$, $m(t)$ ~ $N(0,M)$, $r(t)$ ~ $N(0,R)$.<br>
В предыдущей модели коэффициенты $a(t)$ и $b(t)$ следуют случайному блужданию.
