Изменения
→NNETAR
$\epsilon_t$ - считаем, что ряд ошибок гомокседастичен( и возможно имеет нормальное распределение)
Мы можем моделировать будущие выборочные пути этой модели итеративно, случайным образом генерируя значение для $\epsilon_t$ либо из нормального распределения, либо путем повторной выборки из исторических значений. <br> Так что если
$\epsilon_{T+1}*$
{{---}} случайная выборка из распределения ошибок в момент времени $T+1$,<br> тогда $y_{T+1}* = f(y_T) + \epsilon_{T+1}*$ {{---}} один из возможных вариантов распределения прогнозов для $y_{T+1}$ <br>
