Изменения
→Вычисление
В силу линейности математического ожидания, ковариация может быть записана как:
:<tex>Cov(\eta, \xi) = E\big((\xi - E\xi)(\eta - E\eta)\big) = E(\xi\eta - \eta E\xi + E\xi E\eta - \xi E\eta) = </tex>
:<tex>= E(\xi\eta) - E\xi E\eta - E\xi E\eta + E\xi E\eta = E(\xi\eta) - E\xi E\eta </tex>
