Изменения
→ARIMA, SARIMA
'''Процесс авторегрессии''' {{---}} последовательная зависимость элементов временного ряда, выразается следующим уравнением:
$x(t) = \psi + \phi_1 * x_(t-1) + \phi_2 * x_(t-2) + \phi_3 * x_(t-3) + ... + \epsilon$<br>
Где $\psi$ {{- --}} свободный член(константа).<br>$\phi_1, \phi_2, \phi_3, ...$ - параметры авторегрессии.
}}
{{Определение
$x_t = \mu + \epsilon_t - \theta_1 * \epsilon_{t-1} - \theta_2 * \epsilon_{t-2} - ...$ <br>
Где $\mu$ - константа<br>
$\theta_1, \theta_2, \theta_3, ...$ {{- --}} параметры скользящего среднего.
}}
[[Файл:SARIMA_Decomposition.png|thumb|right|[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb Рисунок 12.] SARIMA декомпозированная]]
