Изменения
→Расстояние Махаланобиса
{{Определение
|definition=
Пусть <tex>\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \ldots, \xi_n)^{\top}</tex> {{---}} многомерный вектор, <tex>\Sigma</tex> {{---}} матрица ковариации, тогда <b>расстояние Махаланобиса </b> от <tex>\xi</tex> до множества со средним значением <tex>\mu = (\mu_1, \mu_2, \mu_3, \ldots, \mu_n)^{\top}</tex> определяется как <tex> D_M (\xi) = \sqrt{(\xi - \mu)\Sigma (\xi - \mu)^{\top}}</tex>
}}
<tex>D_M(\xi, \eta) = \sqrt{(\xi - \eta)\Sigma (\xi - \eta)^{\top}} </tex>
<b>Замечание</b>
: Если матрица ковариации равняется единичной матрице, то расстояние Махалонобиса равняется расстоянию Евклида.
== См. также ==
*[[Корреляция случайных величин|Корреляция случайных величин]]
