43
правки
Изменения
Нет описания правки
* Дисперсия любой случайной величины неотрицательна: <tex>D[X] \geqslant 0;</tex>
* Если дисперсия случайной величины конечна, то конечно и её математическое ожидание;
* Если случайная величина равна константе, то её дисперсия равна нулю: <tex>D[a] = 0.</tex> Верно и обратное: если <tex>D[X]=0,</tex> то <tex>X =M[X]</tex> [[почти всюду]];
* Дисперсия суммы двух случайных величин равна:
*: <tex>\! D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2\,\text{cov}(X, Y)</tex>, где <tex>\! \text{cov}(X, Y)</tex> — их [[Ковариация случайных величин|ковариация]];
* <tex>D\left[aX\right] = a^2D[X];</tex>
* <tex>D\left[-X\right] = D[X];</tex>
* <tex>D\left[X+b\right] = D[X].</tex>
