Симуляция одним распределением другого

Распределение

Определение:

Распределение вероятностей — закон, описывающий область значений случайной величины и вероятность их исхода.

Геометрическое распределение с p = 3/4

Законом распределения дискретной случайной величины [math]\xi[/math] называется таблица: [math]\xi: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ p_1 & p_2 & \ldots & p_n\end{pmatrix}, [/math]

где [math]x_1 \lt x_2 \lt \ldots \lt x_n[/math] — всевозможные значения величины [math]\xi,[/math] а [math]p_i(i = 1, \ldots, n)[/math] — их вероятности, то есть [math]p_i = P(\xi = x_i).[/math]

При этом должно выполняться равенство: [math]p_1 + p_2 + \ldots + p_n = 1.[/math]

Примеры распределений

• Биномиальное распределение
• Нормальное распределение
• Равномерное распределение

Симуляция распределений

Для того, чтобы создать необходимое распределение вероятностей, достаточно иметь последовательность независимых случайных величин типа "честной монеты". Например, для создания схемы с двумя исходами $A_1$ и $A_2$: $P(A_1)=\dfrac{3}{4}$ $,$ $P(A_2)=\dfrac{1}{4}$ можно из датчика случайных двоичных величин получить два результата "честной монеты" $\delta_1$ и $\delta_2$ и, например, при $\delta_1 = \delta_2 = 1$ выработать исход $A_2$, а в остальных случаях $A_1$. Аналогично для схемы с четырьмя исходами $P(A_1)=\dfrac{3}{16}$ $,$ $P(A_2)=\dfrac{1}{16}$ $,$ $P(A_3)=\dfrac{8}{16}$ $,$ $P(A_4)=\dfrac{4}{16}$ можно получить четыре результата "честной монеты" $\delta_1$ $,$ $\delta_2$ $,$ $\delta_3$ $,$ $\delta_4$ и любым способом сопоставить трём из 16 возможных наборов исход $A_1$, одному $-$ $A_2$, восьми $-$ $A_3$, четырём $-$ $A_4$. Если же вероятности исходов не кратны $2^{-k}$, можно применить два различных варианта действий.

1. Можно приблизить вероятности двоичными дробями (с любой точностью), далее работать с полученными приближёнными значениями
2. Пусть все вероятности $n_i$ $-$ дроби со знаменателем $r$. Найдём $k$, для которого $r < 2^k$. Предложим схему с $k$ результатами "честной монеты", в которой $r$ наборов используются для выработки случайного исхода, а остальные $2^{k}-r$ наборов объявляются "неудачными" и требуют повторного эксперимента (пока не встретится удачный). Чем выше доля полезных исходов равная $r2^{-k}$, тем схема будет эффективнее.

Количество результатов "честной монеты" $\lambda$, которые необходимы для формирования случайного исхода, $-$ это случайная величина. Её математическое ожидание: $E\lambda = \dfrac{1}{2}\cdot1+\dfrac{1}{4}\cdot2+\dfrac{1}{8}\cdot3+\dfrac{1}{16}\cdot3+\dfrac{1}{16}\cdot4 = 1\dfrac{7}{8}$ Можно сделать схему более экономной, используя свойство датчика случайных чисел формировать не отдельные результаты "честной монеты", а целые наборы их, например в виде числа, равномерно распределённого в $[0, 1]$. Образуем по данному набору вероятностей $p_i$ накопленные суммы $s_i$: $s_0 = 0; s_i = s_{i-1} + p_i, i > 0$. Случайный исход будет вырабатываться так: по полученному из датчика случайному числу $\gamma$ определяется такой индекс $i$, для которого $s_{i-1} < \gamma \leqslant s_i$. Найденное значение индекса $i$ и определяет исход $A_i$.

Индекс $i$ можно определять непосредственно просмотром $s_i$ подряд. Если $k$ велико, можно применять специальные приёмы ускоренного поиска, например, деление множества индексов примерно пополам.

Общий случай

В распределении q количество элементарных исходов равно 2

Допустим у нас есть распределение [math]p.[/math] Нам нужно получить распределение [math]q[/math].

Для начала рассмотрим случай, когда все [math]p_i = \dfrac{1}{k},[/math] а в распределении [math]q [/math] количество элементарных исходов равно [math]2.[/math] Проводим эксперимент: если попадаем в область пересекающуюся с [math] q_1 [/math] и [math] q_2,[/math] то увеличиваем ее и повторяем эксперимент. На рисунке слева красным обозначенно распределение [math] q. [/math] Вероятность того, что на этом шаге эксперимент не закончится — [math]\dfrac{1}{k}.[/math] Математическое ожидание количества экспериментов — [math] \dfrac{k}{k-1}, max(\dfrac{k}{k-1}) = 2 ([/math]при [math]k = 2) [/math]

Количество элементарных исходов распределения q равно n

Теперь рассмотрим случай, когда все элементарные исходы [math]p_i[/math] по-прежнему равновероятны [math](p_i = \dfrac{1}{k}),[/math]а количество элементарных исходов распределения [math]q[/math] равно [math]n (\sum\limits_{j=1}^{n}q_j = 1).[/math] Повторим эксперимент [math] t [/math] раз.

[math] k^t \geqslant 2n, t \geqslant \log\limits_{k}2n [/math]

Отрезок разбился на [math] k^t [/math] отрезков. Стык будет не более, чем в половине отрезков. Математическое ожидание количества экспериментов [math] \approx 2t [/math]

[math]p_i, \sum\limits_{i}p_i = 1,[/math]

[math]q_j, \sum\limits_{j}q_j = 1[/math]

Берем [math]p_i[/math], и пусть оно максимальной длины. Проводим [math]t[/math] экспериментов. [math]{p_i}^t \lt \dfrac{1}{2n}, [/math] все остальные еще меньше. Суммарная длина отрезков не больше [math]\dfrac{1}{2}.[/math] Нужно [math] t \geqslant \log\limits_{p}\dfrac{1}{2n} [/math]

Таким образом, из любого исходного распределения можно получить нужное нам распределение.

См. также

• Условная вероятность
• Дискретная случайная величина
• Дисперсия случайной величины

Литература

• Боровков А.А. Математическая статистика: оценка параметров, проверка гипотез. — М., Физматлит, 1984, — стр. 71.
• Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн — Алгоритмы. Построение и анализ — М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2013. — 1328 с. — стр. 1254.
• Романовский И. В. — Элементы теории вероятностей и математической статистики (теория и задачи): учебное пособие. — Омск, издатель ИП Скорнякова Е.В., 2012. — 189 с. — стр. 34.