Анализ временных рядов

Временные ряды это актуальный инструмент применимые во множестве решений, от предсказания цен на акции, прогнозов погоды, планирования бизнеса, до распределения ресурсов. Несмотря на то, что прогнозирование может быть сведено к построению контролируемой регрессии, существуют особенноссти, связанные с временным характером наблюдений, которые необходимо учитывать, используя специальные инструменты.

Временной ряд

Обычно временной ряд представляется как стохастический процесс Y(t), то есть ряд случайных переменных. В момент предсказания мы находимся в моменте t и нужно предположить значение Y(t+b), использую только информацию, доступную в момент t.