Итого, <tex>Cov(\eta, \xi) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta </tex>
== Замечания ==
* Если <tex>\eta,\xi\in L^2</tex>, то есть имеют конечный второй момент, то ковариация определена и конечна.
* В гильбертовом пространстве несмещённых случайных величин с конечным вторым моментом <tex>L^2_0 \equiv \{\eta \in L^2 \mid E\eta = 0 \}</tex> ковариация имеет вид <tex>Cov(\eta,\xi) = E[\eta \cdot \xi]</tex> и играет роль скалярного произведения.
== Свойства ковариации ==
