418
правок
Изменения
→Определение корреляции по диаграмме
3. '''Третий график''' показывает, что X и Y связаны слабо, их распределение не зависит от изменения друг друга, поэтому корреляция между ними будет '''равна 0'''.
=== Определение корреляции по таблице ===
Рассмотрим 2 случайные величины: курс акций нефтедобывающей компании (X) и цены на нефть (Y).
{| border="1"
|-
! X || 2003,6 || 2013,2 || 2007,6 || 2007,4 || 2039,9 || 2025 || 2007 || 2017 || 2015,6 || 2011
|-
! Y || 108,4 || 107,96 || 108,88 || 110,44 || 110,2 || 108,97 || 109,15 || 108,8 || 111,2 || 110,23
|-
|}
Для упрощения вычислений определим X и Y как равновероятные случайные величины. Тогда их математическое ожидание и дисперсию легко посчитать:
<tex>E(X) = 2014,73</tex>
<tex>E(Y) = 109,42</tex>
<tex>D(X) = 104,9361</tex>
<tex>D(Y) = 0,959661</tex>
Используя формулу, <tex dpi = "150">Corr(\eta,\xi)={E(\xi \times \eta) - E(\xi) \times E(\eta) \over {\sigma_{\eta} \times \sigma_{\xi}}}</tex> определяем, что корреляция между величинами X и Y составляет 0,240935496, т.е. 24%.
== Ссылки ==
