Дисперсия случайной величины — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Определение)
Строка 7: Строка 7:
 
: <tex>D[X] = M\left[(X -M[X])^2\right] </tex>
 
: <tex>D[X] = M\left[(X -M[X])^2\right] </tex>
  
где символ <tex>M</tex> обозначает математическое ожидание.
+
где символ <tex>M</tex> обозначает [[Математическое ожидание случайной величины|математическое ожидание]].
  
 
== Замечания ==
 
== Замечания ==

Версия 14:52, 24 декабря 2010

Диспе́рсия случа́йной величины́ — мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания. Обозначается [math]D[X][/math] в русской литературе и [math]\operatorname{var}\,X[/math] в зарубежной. Квадратный корень из дисперсии, равный [math]\displaystyle \sigma[/math], называется среднеквадрати́чным отклоне́нием, станда́ртным отклоне́нием или стандартным разбросом. Стандартное отклонение измеряется в тех же единицах, что и сама случайная величина, а дисперсия измеряется в квадратах этой единицы измерения.

Определение

Пусть [math]\displaystyle X[/math] — случайная величина, определённая на некотором вероятностном пространстве. Тогда

[math]D[X] = M\left[(X -M[X])^2\right] [/math]

где символ [math]M[/math] обозначает математическое ожидание.

Замечания

  • В силу линейности математического ожидания справедлива формула:
    [math]D[X] = M[X^2] - \left(M[X]\right)^2;[/math]

Свойства

  • Дисперсия любой случайной величины неотрицательна: [math]D[X] \geqslant 0;[/math]
  • Если дисперсия случайной величины конечна, то конечно и её математическое ожидание;
  • Если случайная величина равна константе, то её дисперсия равна нулю: [math]D[a] = 0.[/math] Верно и обратное: если [math]D[X]=0,[/math] то [math]X =M[X][/math] почти всюду;
  • Дисперсия суммы двух случайных величин равна:
    [math]\! D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2\,\text{cov}(X, Y)[/math], где [math]\! \text{cov}(X, Y)[/math] — их ковариация;
  • [math]D\left[aX\right] = a^2D[X];[/math]
  • [math]D\left[-X\right] = D[X];[/math]
  • [math]D\left[X+b\right] = D[X].[/math]