Участник:Mk17.ru — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Задача о разорении игрока)
 
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника)
Строка 56: Строка 56:
 
образом,  
 
образом,  
 
*<tex>P = p^k \cdot q^{n−k}+...+p^k \cdot q^{n−k}={C_{n}^k} p^k q^{n−k}.</tex>
 
*<tex>P = p^k \cdot q^{n−k}+...+p^k \cdot q^{n−k}={C_{n}^k} p^k q^{n−k}.</tex>
 +
 +
== Случайные блуждания по прямой ==
 +
 +
Представим частицу, которая движется по целым точкам на прямой. Перемещение из одной точки
 +
в другую происходит через равные промежутки времени. За один шаг частица из точки k с положительной вероятностью p перемещается в точку <tex>k + 1</tex> и с положительной вероятностью <tex>q = 1 − p</tex>
 +
перемещается в точку <tex>k − 1</tex>.
 +
Физической системе соответствует [https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C цепь Маркова]:
 +
 +
*<tex>\xi_n = \xi_{n-1} + \eta_n = \xi_0 + S_n, \eta_n = \begin{cases} 1 &\text{с вероятностью p}\\-1 &\text{с вероятностью 1 - p}
 +
\end{cases}</tex>
 +
Заметим, что вернуться в какую-либо точку можно только за четное число шагов.
  
 
== Задача о разорении игрока ==
 
== Задача о разорении игрока ==
Строка 104: Строка 115:
 
Значит, функции <tex>\lambda_1^k</tex> и <tex>\lambda_2^k</tex> удовлетворяют уравнению <tex>(2.2)</tex>. Линейная комбинация
 
Значит, функции <tex>\lambda_1^k</tex> и <tex>\lambda_2^k</tex> удовлетворяют уравнению <tex>(2.2)</tex>. Линейная комбинация
  
*<tex>\quad f_k = C_1λ^k_1 + C_2λ^k_2</tex> <tex>(2.3)</tex>
+
*<tex>\quad f_k = C_1λ^k_1 + C_2λ^k_2</tex>  
  
при любых <tex>C_1</tex> и <tex>C_2</tex> также является решением. Подставляя граничные условия в <tex>(2.3)</tex>, при <tex>k = 0</tex> и <tex>k = n</tex> получим
+
при любых <tex>C_1</tex> и <tex>C_2</tex> также является решением. Подставляя граничные условия в <tex> f_k = C_1λ^k_1 + C_2λ^k_2</tex>, при <tex>k = 0</tex> и <tex>k = n</tex> получим
  
 
<tex>\quad C_1 + C_2 = 0, \quad C_1 + (\frac{q}{p})^nC_2 = 1.</tex>
 
<tex>\quad C_1 + C_2 = 0, \quad C_1 + (\frac{q}{p})^nC_2 = 1.</tex>
  
Отсюда и из <tex>(2.3)</tex> находим
+
Отсюда и из <tex>f_k = C_1λ^k_1 + C_2λ^k_2</tex> находим
  
 
*<tex>\quad p_{kn} = \frac{(1 − q/p)^k}{(1 − (q/p)^n)}.</tex>
 
*<tex>\quad p_{kn} = \frac{(1 − q/p)^k}{(1 − (q/p)^n)}.</tex>

Текущая версия на 16:19, 2 сентября 2020

Определение

Определение:
Случайное блуждание (англ. Random walk) — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени, предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.


Случайные блуждания по прямой

Представим частицу, которая движется по целым точкам на прямой. Перемещение из одной точки в другую происходит через равные промежутки времени. За один шаг частица из точки k с положительной вероятностью p перемещается в точку [math]k + 1[/math] и с положительной вероятностью [math]q = 1 − p[/math] перемещается в точку [math]k − 1[/math]. Физической системе соответствует цепь Маркова:

  • [math]\xi_n = \xi_{n-1} + \eta_n = \xi_0 + S_n, \eta_n = \begin{cases} 1 &\text{с вероятностью p}\\-1 &\text{с вероятностью 1 - p} \end{cases}[/math]

Заметим, что вернуться в какую-либо точку можно только за четное число шагов.

Вероятность смещения на d единиц вправо (влево)

Будем считать, что [math]P(\xi_0 = m) = 1[/math]. Это соответствует тому, что в начальный момент времени частица находилась в точке [math]x = m[/math] (здесь [math]m[/math] — фиксированное число) и затем начала случайно блуждать в соответствии с описанными выше правилами. Пусть [math]d[/math] — смещение частицы за [math]n[/math] шагов. Найдём [math]P(\xi_n = m + d)[/math] для каждого [math]d ∈ Z[/math].

Справедливо равенство:

  • [math]P(\xi_n = m + d) = P(\xi_n = m + d | \xi_0 = m)[/math], если [math]P(\xi_0 = m) = 1.[/math]

Представление через условную вероятность удобно, если нам необходимо явно указать, где находилась частица в начальный момент времени.

Наша физическая модель с математической точки зрения в точности отвечает схеме независимых испытаний Бернулли с двумя исходами —- движением вправо, который мы будем называть успехом, и движением вправо (неудачей). Пусть частица сделала [math]n[/math] прыжков. Вероятность того, что среди этих прыжков будет ровно [math]k[/math] прыжков вправо (или, что то же самое, [math]n−k[/math] прыжков влево) задаётся формулой:

  • [math]P = {C_{n}^k} p^k q^{n−k}, \quad k = 0, 1, . . . , n [/math]

Смещение частицы и число прыжков влево и вправо связаны уравнением

  • [math]d = 1 · k + (−1) · (n − k) = 2k − n \quad[/math]

откуда [math]k = \frac{(n + d)}{2}[/math]. Понятно, что, поскольку частица сделала ровно [math]n[/math] прыжков, число прыжков вправо должно быть целым числом в интервале [math][0, n][/math], другими словами, [math]P(\xi_n = m + d) = 0,[/math] если [math]k = \frac{(n + d)}{2}, k \notin \{0, 1, . . . , n\}[/math]. Если же указанное ограничение выполнено, то в рамках нашей модели блужданий мы можем воспользоваться распределением Бернулли [math]P = {C_{n}^k} p^k q^{n−k}[/math]:

  • [math] P(\xi_n = m + d) = {C_{n}^k} p^k q^{n−k}, \quad k = \frac{(n + d)}{2} [/math], при обязательном условии [math]k ∈ {0, 1, . . . , n}.[/math]


Замечания.

[math]1)[/math] Ограничение [math]0 \leq k \leq n [/math] по формуле [math]d = 1 · k + (−1) · (n − k) = 2k − n[/math] влечёт [math]|d| \leq n[/math]. Это можно понять и без расчётов: если [math]|d| \gt n[/math], то частица не успевает дойти из начальной в конечную точку за [math]n[/math] шагов.

[math]2)[/math] При своём движении частица случайным образом выбирает одну из возможных траекторий. Для перехода из точки [math]m[/math] в точку [math]m[/math] за [math]n[/math] шагов возможными являются все те и только те траектории длины [math]n[/math], в которых ровно [math]k[/math] смещений вправо и [math]n − k[/math] смещений влево, где [math]k = \frac{(n + d)}{2}[/math]. Равенство [math]P = {C_{n}^k} p^k q^{n−k}[/math] при этом можно интерпретировать так: вероятность того, что частица пройдет по одной из возможных траекторий, равна [math]p^k q^{n−k}[/math], и всего существуют [math]{C_{n}^k}[/math] таких траекторий, таким образом,

  • [math]P = p^k \cdot q^{n−k}+...+p^k \cdot q^{n−k}={C_{n}^k} p^k q^{n−k}.[/math]

Случайные блуждания по прямой

Представим частицу, которая движется по целым точкам на прямой. Перемещение из одной точки в другую происходит через равные промежутки времени. За один шаг частица из точки k с положительной вероятностью p перемещается в точку [math]k + 1[/math] и с положительной вероятностью [math]q = 1 − p[/math] перемещается в точку [math]k − 1[/math]. Физической системе соответствует цепь Маркова:

  • [math]\xi_n = \xi_{n-1} + \eta_n = \xi_0 + S_n, \eta_n = \begin{cases} 1 &\text{с вероятностью p}\\-1 &\text{с вероятностью 1 - p} \end{cases}[/math]

Заметим, что вернуться в какую-либо точку можно только за четное число шагов.

Задача о разорении игрока

Пусть начальный капитал [math]\xi_0[/math] первого игрока составляет [math]k[/math] рублей, а капитал второго игрока [math] – (n − k)[/math] рублей. Первый игрок выигрывает или проигрывает рубль с вероятностями [math]p[/math] и [math]q[/math] соответственно. Игра продолжается до тех пор, пока капитал первого игрока не уменьшится до нуля, либо не возрастет до [math]n[/math]. Поглощение точки в правом конце отрезка [math][0, n][/math] соответствует выигрышу первого игрока.

Рассмотрим конечную цепь Маркова:

[math]\quad\xi_{t+1} = \xi_t + \eta_t,\quad P\{\eta_t = 1|\xi_t ≠ 0 ∨ \xi_t ≠ n\} = p,\quad P\{\eta_t = −1|\xi_t ≠ 0 ∨ \xi_t ≠ n\} = q[/math] и

[math]\quad P\{\eta = 0|\xi_t = 0 ∨ \xi_t = n\} = 1. [/math] [math](2.1)[/math]

Вероятность выигрыша для первого игрока в момент времени [math]t[/math] есть [math]p_{kn}(t) = P\{\eta_t = n|\eta_0 = k\}[/math]

По формуле полной вероятности:

  • [math] \quad P\{\xi_{t+1} = n\} = P\{\xi_1 = k + 1|\xi_0 = k\}P\{\xi_{t+1} = n|\xi_{1} = k + 1\} + P\{\xi_{1} = k − 1|\xi_0 = k\}P\{\xi_{t+1} = n|\xi_{1} = k - 1\} [/math]

или

  • [math] \quad p_{kn}(t + 1) = p \cdot p_{k+1,n}(t) + q \cdot p_{k−1,n}(t), \quad k = 1, 2, . . . , n − 1.[/math]

Теорему о предельных вероятностях применить не можем, но заметим, что:

[math] \quad \quad \{\xi_1 = n\} ⊂ \{\xi_2 = n\} ⊂ · · · ⊂ \{\xi_t = n\} ⊂ . . . [/math]

Положим [math]A =\cup_{t=1}^∞\{\xi_t = n\}[/math]. Тогда

[math] \quad \quad p_{kn} = P(A) = \lim_{t\to\infty}P\{\xi_t = n|\xi_0 = k\} = \lim_{t\to\infty}p_{kn}(t).[/math]

Переходя к пределу в [math](2.1)[/math] при [math]t → ∞[/math], получим

[math]\quad \quad p_{kn} = p \cdot p_{k+1,n} + q \cdot p_{k−1,n}[/math]

Так как [math]p_{kn}[/math] вероятность выигрыша для первого игрока, то [math]p_{0n} = 0, p_{nn} = 1[/math]. Рассматриваемая как функция от [math]k[/math], вероятность [math]p_{kn}[/math] является решением уравнения в конечных разностях

  • [math] \quad \quad p \cdot f_{k+1} − f_{k} + q \cdot f_{k−1} = 0 [/math] [math](2.2)[/math]

удовлетворяющим граничным условиям [math]f_0 = 0 \quad f_n = 1[/math]. Теория решения таких уравнений аналогична теории линейных уравнений с постоянными коэффициентами.

Пусть сначала [math]p ≠ q[/math]. Решение будем искать в виде [math]f_k = \lambda^k[/math], где [math]\lambda[/math] является корнем характеристического уравнения [math]p\lambda^2 − \lambda + q = 0[/math]. Корнями такого уравнения являются [math]\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{q}{p}[/math].

Значит, функции [math]\lambda_1^k[/math] и [math]\lambda_2^k[/math] удовлетворяют уравнению [math](2.2)[/math]. Линейная комбинация

  • [math]\quad f_k = C_1λ^k_1 + C_2λ^k_2[/math]

при любых [math]C_1[/math] и [math]C_2[/math] также является решением. Подставляя граничные условия в [math] f_k = C_1λ^k_1 + C_2λ^k_2[/math], при [math]k = 0[/math] и [math]k = n[/math] получим

[math]\quad C_1 + C_2 = 0, \quad C_1 + (\frac{q}{p})^nC_2 = 1.[/math]

Отсюда и из [math]f_k = C_1λ^k_1 + C_2λ^k_2[/math] находим

  • [math]\quad p_{kn} = \frac{(1 − q/p)^k}{(1 − (q/p)^n)}.[/math]

Вероятности выигрыша первым игроком [math]p_{k0}[/math] тоже удовлетворяют уравнению [math](2.2)[/math]. Но граничными условиями станут [math]f_0 = 1, f_n = 0.[/math] Определяя из этих условий [math]C_1[/math] и [math]C_2[/math], получим

[math]\quad p_{k0} = \frac{((q/p)^k − (q/p)^n)}{(1 − (q/p)^n)}.[/math]

Так как [math]p_{k0} + p_{kn} = 1[/math], то с вероятностью [math]1[/math] один из игроков выиграет.

Пусть теперь [math]p = q = 0.5[/math]. В этом случае [math]\lambda_1 = \lambda_2 = 1[/math] и решение уравнения [math](2.2)[/math] нужно искать в виде [math]f_k = C_1 + kC_2 .[/math]

С помощью граничных условий находим

[math]\quad p_{kn} = \frac{k}{n}, \quad p_{k0} = 1 − \frac{k}{n}.[/math]

В схеме блуждания по целым точкам с поглощением только в нуле вероятность события

[math]\quad A_n = \{\exists t : \quad \xi_t = 0 [/math], [math]\quad \forall t: \quad \xi_t ∈ [0, n)\}[/math] равна

[math] \quad p_{k0} = \begin{cases} \frac{((q/p)^k − (q/p)^n)}{(1 − (q/p)^n)}, &\text{если p≠q}\\1 − k/n, &\text{если p=0.5} \end{cases}[/math]

События [math]A_n[/math] вложены последовательно друг в друга

  • [math]\quad A_1 ⊂ A_2 ⊂ · · · ⊂ A_n ⊂ . . . ,[/math]

поэтому вероятность поглощения в нуле равна

  • [math]p_k = \lim_{n\to\infty}P(A) = \lim_{n\to\infty}p_{k0}=\begin{cases} (\frac{q}{p})^k, &\text{если q меньше p}\\1, &\text{если q≥p} \end{cases}[/math]

Источники информации

Все источники нужно сделать кликабельными