Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Анализ временных рядов

1 байт добавлено, 16:32, 14 января 2021
Разделение по сезонам + любая модель
$Y(t) = S(t) + T(t) + R(t)$<br>
$S(t)$ {{---}} сезонный компонент;.<br>$T(t)$ {{---}} компонент трендового цикла;.<br>$R(t)$ {{---}} остаток;.<br>
Существуют несколько способов для такого разложения, но наиболее простой называется классическим разложением и заключается в том, чтобы оценить тренд $T(t)$ через скользящее среднее, посчитать $S(t)$, как среднее без тренда $Y(t) - T(t)$ для каждого сезона<br>
Посчитать остаток, как $R(t) = Y(t) - T(t)-S(t)$.<br>
[[Файл:SeasonallyAdjustedIndustrial.png |thumb|left|[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb Рисунок 7. Сезонные индексы ряда]]]
Классическое разложение можно расширить несколькими способами.<br>
Анонимный участник

Навигация