84
правки
Изменения
→ARIMA, SARIMA
===ARIMA, SARIMA===
[[Файл:SARIMA.png |thumb|left|Рисунок 11. SARIMA<ref>[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb towardsdatascience.com]</ref>]]
Также как и экспоненциальное сглаживание, ARIMA также часто используются для прогноза временных рядов. Название является акронимом AutoRegressive Integrated Moving Average Саморегрессивное интегрированное скользящее среднее
Скользящее среднее {{---}} линейная комбинация прошлых ошибок.
[[Файл:SARIMA_Decomposition.png|thumb|right|Рисунок 12. SARIMA декомпозированная<ref>[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb towardsdatascience.com]</ref>]]
ARIMA {{---}} комбинация этих двух подходов. Так как эти подходы требуют стационарности временного ряда, может понадобится продифференциировать/проинтегрировать ряд
То есть рассматировать ряд разностей, а не исходный ряд
SARIMA учитывает сезонность, добавляя линейную комбинацию прошлых сезонных значений и/или прошлых ошибок прогноза
Для полного ввода в ARIMA, SARIMA читайте по [https://otexts.com/fpp2/arima.html ссылке]
Данные графики показывают предсказания полученные для 2007 года с использованием модели SARIMA(рис. 11,12):<br>[[Файл:SARIMA.png |thumb|Рисунок 11. SARIMA<ref>[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb towardsdatascience.com]</ref>]][[Файл:SARIMA_Decomposition.png|Рисунок 12. SARIMA декомпозированная<ref>[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb towardsdatascience.com]</ref>]]
Имплементация с помощью встроенной в R функции auto.arima.<br>
