53
правки
Изменения
→Garch
$\sigma^2(t) = \alpha + \sum_{i = 1}^{\alpha}b_ir^{2}_{t-1}$ <br>
где $\alpha$ {{---}} коэффициент задержки. ARCH модель моделирует <br>$\sigma^2(t)$ - волатильность в виде суммы базовой волатильности и линейной функции <br>$\sum_{i = 1}^{\alpha}b_ir^{2}_{t-1}$ - линенйная комбинация абсолютных значений нескольких последних изменений значений.
Позднее была создана GARCH {{---}} обобщённая ARCH модель, которая также учитывает предыдущие оценки дисперсии. Формула может быть записана так:
