81
правка
Изменения
Нет описания правки
== Свойства ==
* Если ковариация <tex>cov(\eta, \xi) </tex> отлична от нуля, то величины <tex>\eta, \xi</tex> зависимы.
* Величина <tex>cov(\eta, \xi) </tex> равняется нулю, если случайные величины <tex>\eta, \xi</tex> независимы. С другой стороны, из равенства её нулю вовсе не следует независимость. Эту величину часто используют как «индикатор наличия зависимости» между двумя случайными величинами.
* Если ковариация положительна, то с ростом одной случайной величины, вторая имеет тенденцию возрастать, а если знак отрицательный — то убывать.
Однако только по абсолютному значению ковариации нельзя судить о том, насколько сильно величины взаимосвязаны, так как её масштаб зависит от их дисперсий.
* Ковариация случайной величины с собой равна её [[Дисперсия случайной величины|дисперсии]]: <tex>cov(\xi, \xi) = D\xi </tex>
