Метод опорных векторов (SVM) — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Пример на языке R)
 
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{в разработке}}
+
'''Метод опорных векторов''' (англ. ''support vector machine'', ''SVM'') — один из наиболее популярных методов обучения, который применяется для решения задач классификации и регрессии. Основная идея метода заключается в построении гиперплоскости, разделяющей объекты выборки оптимальным способом. Алгоритм работает в предположении, что чем больше расстояние (зазор) между разделяющей гиперплоскостью и объектами разделяемых классов, тем меньше будет средняя ошибка классификатора.
 
 
 
 
'''Метод опорных векторов''' (англ. ''support vector machine'', ''SVM'') — один из наиболее популярных методов обучения, который применяется для решения задач классификации и регрессии. Основная идея метода заключается в построении гиперплоскости, разделяющей объекты выборки наиболее оптимальным способом. Алгоритм работает в предположении, что чем больше расстояние (зазор) между разделяющей гиперплоскостью и объектами разделяемых классов, тем меньше будет средняя ошибка классификатора.
 
  
 
== Метод опорных векторов в задаче классификации ==
 
== Метод опорных векторов в задаче классификации ==
Строка 45: Строка 42:
 
Мы хотим построить такую разделяющую гиперплоскость, чтобы объекты обучающей выборки находились на наибольшем расстоянии от неё.
 
Мы хотим построить такую разделяющую гиперплоскость, чтобы объекты обучающей выборки находились на наибольшем расстоянии от неё.
  
Заметим, что при умножении $\vec{w}$ и $b$ на константу $c \neq 0$ уравнение $\langle c\vec{w}, \vec{x} \rangle - cb = 0$ определяет ту же самую гиперплоскость, что и $\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b = 0$. Для удобства проведём нормировку: выберем константу $c$ таким образом, чтобы $\min\limits_i M_i(\vec{w}, b) = 1$. При этом в каждом из двух классов найдётся хотя бы один объект, отступ которого равен этому минимуму: иначе можно было бы сместить гиперплоскость в сторону класса с большим отступом.
+
[[Файл:SVM_margin.png|300px|thumb|right|Оптимальная разделяющая гиперплоскость в $\mathbb{R}^2$]]
 +
Заметим, что при умножении $\vec{w}$ и $b$ на константу $c \neq 0$ уравнение $\langle c\vec{w}, \vec{x} \rangle - cb = 0$ определяет ту же самую гиперплоскость, что и $\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b = 0$. Для удобства проведём нормировку: выберем константу $c$ таким образом, чтобы $\min M_i(\vec{w}, b) = 1$. При этом в каждом из двух классов найдётся хотя бы один "граничный" объект обучающей выборки, отступ которого равен этому минимуму: иначе можно было бы сместить гиперплоскость в сторону класса с большим отступом, тем самым увеличив минимальное расстояние от гиперплоскости до объектов обучающей выборки.  
 +
 
 +
Обозначим любой "граничный" объект из класса $+1$ как $\vec{x}_+$, из класса $-1$ как $\vec{x}_-$. Их отступ равен единице, то есть
  
[[Файл:SVM_margin.png|300px|thumb|right|Оптимальная разделяющая гиперплоскость в $\mathbb{R}^2$]]
+
$\begin{cases}
Нормировка позволяет определить разделяющую полосу между классами, как множество точек, расстояние от которых до гиперплоскости меньше $1$: $\{x: -1 < \langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - b < 1\}$.  
+
M_+(\vec{w}, b) = (+1)(\langle \vec{w}, \vec{x}_+ \rangle - b) = 1 \\
 +
M_-(\vec{w}, b) = (-1)(\langle \vec{w}, \vec{x}_- \rangle - b) = 1
 +
\end{cases}$
 +
 
 +
Нормировка позволяет ограничить разделяющую полосу между классами: $\{x: -1 < \langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - b < 1\}$. Внутри неё не может лежать ни один объект обучающей выборки. Ширину разделяющей полосы можно выразить как проекцию вектора $\vec{x}_+ - \vec{x}_-$ на нормаль к гиперплоскости $\vec{w}$. Чтобы разделяющая гиперплоскость находилась на наибольшем расстоянии от точек выборки, ширина полосы должна быть максимальной:  
 +
 
 +
$\frac{\langle \vec{x}_+ - \vec{x}_-, \vec{w} \rangle}{\lVert w \rVert} = \frac{\langle \vec{x}_+, \vec{w} \rangle - \langle \vec{x}_-, \vec{w} \rangle - b + b}{\lVert w \rVert} = \frac{(+1)\left(\langle \vec{x}_+, \vec{w} \rangle - b\right) \, + \, (-1)\left(\langle \vec{x}_-, \vec{w} \rangle - b\right)}{\lVert w \rVert} = \\ = \frac{M_+(\vec{w}, b) \, + \, M_-(\vec{w}, b)}{\lVert w \rVert} = \frac{2}{\lVert w \rVert} \to \max \; \Rightarrow \; \lVert w \rVert \to \min$
 +
 
 +
Это приводит нас к постановке задачи оптимизации в терминах квадратичного программирования:
 +
 
 +
$\begin{cases}
 +
\lVert \vec{w} \rVert^2 \to \min\limits_{w,b} \\
 +
M_i(\vec{w}, b) \geq 1, \quad i = 1, \ldots, \ell
 +
\end{cases}$
 +
 
 +
=== Линейно неразделимая выборка ===
 +
 
 +
На практике линейно разделимые выборки практически не встречаются: в данных возможны выбросы и нечёткие границы между классами. В таком случае поставленная выше задача не имеет решений, и необходимо ослабить ограничения, позволив некоторым объектам попадать на "территорию" другого класса. Для каждого объекта отнимем от отступа некоторую положительную величину $\xi_i$, но потребуем чтобы эти введённые поправки были минимальны. Это приведёт к следующей постановке задачи, называемой также ''SVM с мягким отступом'' (англ. ''soft-margin SVM''):
 +
 
 +
$\begin{cases}
 +
\frac{1}{2} \lVert \vec{w} \rVert^2 \color{brown}{+ C \sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i} \to \min\limits_{w, b, \color{brown}{\xi}} \\
 +
M_i(\vec{w}, b) \geq 1 \color{brown}{- \xi_i}, \quad i = 1, \ldots, \ell \\
 +
\color{brown}{\xi_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, \ell} \\
 +
\end{cases}$
  
Ширину разделяющей полосы можно выразить как проекцию
+
Мы не знаем, какой из функционалов $\frac{1}{2} \lVert \vec{w} \rVert^2$ и $\sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i$ важнее, поэтому вводим коэффициент $C$, который будем оптимизировать с помощью кросс-валидации. В итоге мы получили задачу, у которой всегда есть единственное решение.
  
 +
Заметим, что мы можем упростить постановку задачи:
  
 +
$\begin{cases}
 +
\xi_i \geq 0 \\
 +
\xi_i \geq 1 - M_i(\vec{w}, b) \\
 +
\sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i \to \min
 +
\end{cases}
 +
\,\Rightarrow\,
 +
\begin{cases}
 +
\xi_i \geq \max(0, 1 - M_i(\vec{w}, b)) \\
 +
\sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i \to \min
 +
\end{cases}
 +
\,\Rightarrow\,
 +
\xi_i = (1- M_i(\vec{w}, b))_+$
  
 +
Получим эквивалентную задачу безусловной минимизации:
  
 +
$\frac{1}{2} \lVert \vec{w} \rVert^2 + C \sum\limits_{i=1}^\ell \left(1 - M_i(\vec{w}, b)\right)_+ \to \min\limits_{w, b}$
  
 +
Теперь научимся её решать.
  
 
{{Теорема
 
{{Теорема
Строка 70: Строка 109:
 
$$
 
$$
  
Если $\hat{x} \in \arg\min f$ — решение задачи при наложенных ограничениях, то существуют множители $\mu_i, i = 1\ldots m$, $\lambda_j, j = 1\ldots k$, что для функции Лагранжа $L(x; \mu, \lambda)$ выполняются условия:
+
Если $x$ — точка локального минимума при наложенных ограничениях, то существуют такие множители $\mu_i, i = 1\ldots m$, $\;\lambda_j, j = 1\ldots k$, что для функции Лагранжа $L(x; \mu, \lambda)$ выполняются условия:
 +
 
 +
$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad L(x; \mu, \lambda) = f(x) + \sum\limits_{i=1}^m \mu_i g_i(x) + \sum\limits_{j=1}^k \lambda_j h_j(x) \\ g_i(x) \leq 0,\;h_j(x) = 0 \quad \text{(исходные ограничения)} \\ \mu_i \geq 0 \quad \text{(двойственные ограничения)} \\ \mu_i g_i(x) = 0 \quad \text{(условие дополняющей нежёсткости)} \end{cases}$$
 +
 
 +
При этом искомая точка является седловой точкой функции Лагранжа: минимумом по $x$ и максимумом по двойственным переменным $\mu$.
 +
}}
 +
 
 +
По теореме Каруша—Куна—Таккера, поставленная нами задача минимизации эквивалентна двойственной задаче поиска седловой точки функции Лагранжа:
 +
 
 +
$\mathscr{L}(\vec{w},b,\xi; \lambda, \eta) = \frac{1}{2} \lVert w \rVert^2 - \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i \left(M_i(\vec{w}, b) - 1\right) - \sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i \left(\lambda_i + \eta_i - C\right)$
 +
 
 +
$\lambda_i$ — переменные, двойственные к ограничениям $M_i \geq 1 - \xi_i$
 +
 
 +
$\eta_i$ — переменные, двойственные к ограничениям $\xi_i \geq 0$
 +
 
 +
 
 +
Запишем необходимые условия седловой точки функции Лагранжа:
 +
 
 +
$\begin{cases}
 +
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w} = 0, \quad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \xi} = 0 \\
 +
\xi_i \geq 0, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \eta_i \geq 0, && i = 1, \ldots, \ell \\
 +
\lambda_i = 0 \;\text{либо}\; M_i(\vec{w},b) = 1 - \xi_i, && i = 1, \ldots, \ell \\
 +
\eta_i = 0 \;\text{либо}\; \xi_i = 0, && i = 1, \ldots, \ell
 +
\end{cases}$
 +
 
 +
 
 +
Продифференцируем функцию Лагранжа и приравняем к нулю производные. Получим следующие ограничения:
 +
 
 +
$\begin{array}{lcl}
 +
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w} = \vec{w} - \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \vec{x}_i = 0 & \Rightarrow & \vec{w} = \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \vec{x}_i \\
 +
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial b} = -\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0 & \Rightarrow & \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0 \\
 +
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \xi_i} = -\lambda_i - \eta_i + C = 0 & \Rightarrow & \eta_i + \lambda_i = C, \quad i = 1, \ldots, \ell
 +
\end{array}$
 +
 
 +
 
 +
Заметим, что $\eta_i \geq 0$, $\lambda_i \geq 0$, $C > 0$, поэтому из последнего ограничения получаем $0 \leq \eta_i \leq C$, $0 \leq \lambda_i \leq C$.
  
$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad L(x; \mu, \lambda) = f(x) + \sum\limits_{i=1}^m \mu_i g_i(x) + \sum\limits_{j=1}^k \lambda_j h_j(x) \\ g_i(x) \leq 0,\;h_j(x) = 0 \quad \text{(исходные ограничения)} \\ \mu_i \geq 0 \quad \text{(двойственные ограничения)} \\ \mu_i g_i(x) = 0 \quad \text{(условие дополняющей нежёсткости)} \end{cases}$$
+
Диапазон значений $\lambda_i$ (которые, как указано выше, соответствуют ограничениям на величину отступа) позволяет нам разделить объекты обучающей выборки на три типа:
 +
 
 +
# $\lambda_i = 0 \; \Rightarrow \; \eta_i = C; \; \xi_i = 0; \; M_i \geq 1 \;$ — периферийные (неинформативные) объекты <br> Эти объекты лежат в своём классе, классифицируются верно и не влияют на выбор разделяющей гиперплоскости (см. уравнение для $\vec{w}$)
 +
# $0 < \lambda_i < C \; \Rightarrow \; 0 < \eta_i < C; \; \xi_i = 0; \; M_i = 1 \;$ — опорные граничные объекты <br> Эти объекты лежат ровно на границе разделяющей полосы на стороне своего класса
 +
# $\lambda_i = C \; \Rightarrow \; \eta_i = 0; \; \xi_i > 0; \; M_i < 1 \;$ — опорные объекты-нарушители <br> Эти объекты лежат внутри разделяющей полосы или на стороне чужого класса
 +
 
 +
{{Определение
 +
|definition=
 +
'''Опорный объект''' (опорный вектор, англ. ''support vector'') — объект $\vec{x}_i$, соответствующий которому множитель Лагранжа отличен от нуля: $\lambda_i \neq 0$.
 
}}
 
}}
  
 +
Теперь подставим ограничения, которые мы получили при дифференцировании, в функцию Лагранжа. Получим следующую постановку двойственной задачи, которая зависит только от двойственных переменных $\lambda$:
 +
 +
$\begin{cases}
 +
-\mathscr{L}(\lambda) = -\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i + \frac{1}{2} \sum\limits_{i=1}^\ell \sum\limits_{j=1}^\ell \lambda_i \lambda_j y_i y_j \langle \vec{x}_i, \vec{x}_j \rangle \to \min\limits_\lambda \\
 +
0 \leq \lambda_i \leq C, \quad i = 1, \ldots, \ell \\
 +
\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0
 +
\end{cases}$
 +
 +
Это также задача квадратичного программирования. Решение задачи лежит в пересечении $\ell$-мерного куба с ребром $C$ и гиперплоскости $\langle \lambda, y \rangle = 0$, что является выпуклым многогранником размерности $\ell-1$. В этом многограннике нужно найти минимум выпуклого квадратичного функционала. Следовательно, данная задача имеет единственное решение.
 +
 +
Существуют различные методы поиска решения: можно воспользоваться универсальным солвером задачи квадратичного программирования ([https://www.ibm.com/analytics/cplex-optimizer CPLEX], [http://www.gurobi.com/ Gurobi]), либо алгоритмом, учитывающим специфические особенности SVM ([https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/sequential-minimal-optimization-a-fast-algorithm-for-training-support-vector-machines/ SMO], [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.10.9956 INCAS]).
 +
 +
После того, как мы получили вектор коэффициентов $\vec{\lambda}$, можем выразить решение прямой задачи через решение двойственной:
 +
 +
$\begin{cases}
 +
\vec{w} = \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \vec{x}_i \\
 +
b = \langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - y_i, \quad \forall i: \lambda_i > 0, M_i = 1
 +
\end{cases}$
 +
 +
На практике для повышения вычислительной устойчивости рекомендуется при расчёте $b$ брать медиану по опорным граничным объектам:
 +
 +
$b = med\{ \langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - y_i : \lambda_i > 0, M_i = 1, i = 1, \ldots, \ell\}$
 +
 +
Теперь можем переписать наш линейный классификатор, выразив $\vec{w}$ через $\vec{\lambda}$:
 +
 +
$a(x) = sign \left(\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \langle \vec{x}_i, \vec{x} \rangle - b\right)$
  
 +
=== Нелинейное обобщение, kernel trick ===
  
В качестве аппроксимации функции потерь возьмём $L(x_i, y_i) = max(0, 1 - M_i(w, w_0))$
+
Существует ещё один подход к решению проблемы линейной разделимости, известный как трюк с ядром (kernel trick). Если выборка объектов с признаковым описанием из $X = \mathbb{R}^n$ не является линейно разделимой, мы можем предположить, что существует некоторое пространство $H$, вероятно, большей размерности, при переходе в которое выборка станет линейно разделимой. Пространство $H$ здесь называют спрямляющим, а функцию перехода $\psi : X \to H$ — спрямляющим отображением. Построение SVM в таком случае происходит так же, как и раньше, но в качестве векторов признаковых описаний используются векторы $\psi(\vec{x})$, а не $\vec{x}$. Соответственно, скалярное произведение $\langle \vec{x}_1, \vec{x}_2 \rangle$ в пространстве $X$ везде заменяется скалярным произведением $\langle \psi(\vec{x}_1), \psi(\vec{x}_2) \rangle$ в пространстве $H$. Отсюда следует, что пространство $H$ должно быть гильбертовым, так как в нём должно быть определено скалярное произведение.
  
Запишем функционал для метода оптимизации эмпирического риска с использованием данной функции потерь и регуляризации:
+
Обратим внимание на то, что постановка задачи и алгоритм классификации не используют в явном виде признаковое описание и оперируют только скалярными произведениями признаков объектов. Это даёт возможность заменить скалярное произведение в пространстве $X$ на [[Ядра|ядро]] — функцию, являющуюся скалярным произведением в некотором $H$. При этом можно вообще не строить спрямляющее пространство в явном виде, и вместо подбора $\psi$ подбирать непосредственно ядро.
  
$\sum\limits_{i=1}^\ell (1 - M_i(w, w_0))_+ + \frac{1}{2C} \lVert w \rVert^2 \to \min\limits_{w, w_0}$
+
Постановка задачи с применением ядер приобретает вид:
  
 +
$\begin{cases}
 +
-\mathscr{L}(\lambda) = -\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i + \frac{1}{2} \sum\limits_{i=1}^\ell \sum\limits_{j=1}^\ell \lambda_i \lambda_j y_i y_j \color{brown}{K(\vec{x}_i, \vec{x}_j)} \to \min\limits_\lambda \\
 +
0 \leq \lambda_i \leq C, \quad i = 1, \ldots, \ell \\
 +
\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0
 +
\end{cases}$
  
 +
$a(x) = sign \left(\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \color{brown}{K(\vec{x}_i, \vec{x})} - b\right)$
  
=== Линейно неразделимая выборка ===
+
== Преимущества и недостатки SVM ==
 +
 
 +
Преимущества SVM перед методом стохастического градиента и нейронными сетями:
 +
 
 +
* Задача выпуклого квадратичного программирования хорошо изучена и имеет единственное решение.
 +
* Метод опорных векторов эквивалентен двухслойной нейронной сети, где число нейронов на скрытом слое определяется автоматически как число опорных векторов.
 +
* Принцип оптимальной разделяющей гиперплоскости приводит к максимизации ширины разделяющей полосы, а следовательно, к более уверенной классификации.
 +
 
 +
Недостатки классического SVM:
 +
 
 +
* Неустойчивость к шуму: выбросы в исходных данных становятся опорными объектами-нарушителями и напрямую влияют на построение разделяющей гиперплоскости.
 +
* Не описаны общие методы построения ядер и спрямляющих пространств, наиболее подходящих для конкретной задачи.
 +
* Нет отбора признаков.
 +
* Необходимо подбирать константу $C$ при помощи кросс-валидации.
 +
 
 +
== Модификации ==
 +
 
 +
Существуют различные дополнения и модификации метода опорных векторов, направленные на устранение описанных недостатков:
 +
 
 +
* [http://jmlr.csail.mit.edu/papers/v1/tipping01a.html Метод релевантных векторов (Relevance Vector Machine, RVM)]
 +
* [https://papers.nips.cc/paper/2450-1-norm-support-vector-machines.pdf 1-norm SVM (LASSO SVM)]
 +
* [http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/oldpdf/A16n214.pdf Doubly Regularized SVM (ElasticNet SVM)]
 +
* [https://arxiv.org/abs/1901.09643v1 Support Features Machine (SFM)]
 +
* [http://www.robots.ox.ac.uk/~minhhoai/papers/SVMFeatureWeight_PR.pdf Relevance Features Machine (RFM)]
  
 +
==Примеры кода==
 +
===Пример на языке Java===
 +
Пример классификации с применением <code>smile.classification.SVM</code><ref>[https://haifengl.github.io/smile/api/java/smile/classification/SVM.html/ Smile, SVM]</ref>
  
 +
<code>Maven</code> зависимость:
 +
  <dependency>
 +
    <groupId>com.github.haifengl</groupId>
 +
    <artifactId>smile-core</artifactId>
 +
    <version>1.5.2</version>
 +
  </dependency>
  
 +
  '''import''' smile.classification.SVM;
 +
  '''import''' smile.data.NominalAttribute;
 +
  '''import''' smile.data.parser.DelimitedTextParser;
 +
  '''import''' smile.math.kernel.GaussianKernel;
 +
  '''import''' java.util.Arrays;
  
 +
  <font color="green">// read train & test dataset</font>
 +
  '''var''' parser = new DelimitedTextParser();
 +
  parser.setResponseIndex(new NominalAttribute("class"), 0);
 +
  '''var''' train  = parser.parse("USPS Train", this.getClass().getResourceAsStream("/smile/data/usps/zip.train"));
 +
  '''var''' test    = parser.parse("USPS Test", this.getClass().getResourceAsStream("/smile/data/usps/zip.test"));
 +
  '''var''' classes = Arrays.stream(test.labels()).max().orElse(0) + 1;
 +
  <font color="green">// build SVM classifier</font>
 +
  '''var''' svm    = new SVM<>(new GaussianKernel(8.0), 5.0, classes, SVM.Multiclass.ONE_VS_ONE);
 +
  svm.learn(train.x(), train.labels());
 +
  svm.finish();
 +
  <font color="green">// calculate test error rate</font>
 +
  '''var''' error = 0;
 +
  for (int i = 0; i < test.x().length; i++) {
 +
  if (svm.predict(test.x()[i]) != test.labels()[i]) {
 +
    error++;
 +
    }
 +
  }
 +
  System.out.format("USPS error rate = %.2f%%\n", 100.0 * error / test.x().length);
  
 +
=== Пример на языке R ===
 +
{{Main|Примеры кода на R}}
  
== Метод опорных векторов в задаче регрессии ==
+
<font color="gray"># importing package and its' dependencies</font>
// TODO
+
library(caret)
 +
 +
<font color="gray">#reading data</font>
 +
data <- read.csv(<font color="green">"input.csv"</font>, <font color="#660099">sep</font> = <font color="green">','</font>, <font color="#660099">header</font> = FALSE)
 +
 +
<font color="gray"># splitting data into train and test sets</font>
 +
index <- createDataPartition(<font color="#660099">y</font> = data$<strong><font color="#660E7A">target</font></strong>, <font color="#660099">p</font> = <font color="blue">0.8</font>, <font color="#660099">list</font> = FALSE)
 +
training <- data[index,]
 +
testing <- data[-index,]
 +
 +
<font color="gray"># evaluating model</font>
 +
fit <- train(target ~ x + y + z,
 +
              <font color="#660099">data</font> = train_flats,
 +
              <font color="#660099">method</font> = <font color="green">"svmRadial"</font>,
 +
              <font color="#660099">trControl</font> = trainControl(<font color="#660099">method</font> = <font color="green">"repeatedcv"</font>, <font color="#660099">number</font> = <font color="blue">10</font>, <font color="#660099">repeats</font> = <font color="blue">3</font>))
 +
 +
<font color="gray"># printing parameters</font>
 +
print(fit)
  
 
== См. также ==
 
== См. также ==
 +
* [[Общие понятия]]
 +
* [[Ядра]]
 
* [[Обзор библиотек для машинного обучения на Python]]
 
* [[Обзор библиотек для машинного обучения на Python]]
* [[Общие понятия]]
 
  
 
== Примечания ==
 
== Примечания ==
Строка 103: Строка 293:
  
 
== Источники информации ==
 
== Источники информации ==
* [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 machinelearning.ru {{---}} Машина опорных векторов]
+
* [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 machinelearning.ru Машина опорных векторов]
* [https://www.youtube.com/watch?v=Adi67_94_gc&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC&index=5 Лекция "Линейные методы классификации: метод опорных векторов"]  {{---}} К.В. Воронцов, курс "Машинное обучение" 2014
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=Adi67_94_gc&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC&index=5 Лекция "Линейные методы классификации: метод опорных векторов"]  К.В. Воронцов, курс "Машинное обучение" 2014
* [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 Wikipedia {{---}} Метод опорных векторов]
+
* [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 Wikipedia Метод опорных векторов]
* Alexey Nefedov {{---}} [https://svmtutorial.online/ Support Vector Machines: A Simple Tutorial]
+
* Alexey Nefedov [https://svmtutorial.online/ Support Vector Machines: A Simple Tutorial]
* John Platt {{---}} [https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/sequential-minimal-optimization-a-fast-algorithm-for-training-support-vector-machines/ Sequential Minimal Optimization: A Fast Algorithm for Training Support Vector Machines]
+
* John Platt [https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/sequential-minimal-optimization-a-fast-algorithm-for-training-support-vector-machines/ Sequential Minimal Optimization: A Fast Algorithm for Training Support Vector Machines]
 +
* Shai Fine, Katya Scheinberg — [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.10.9956 INCAS: An Incremental Active Set Method for SVM]
  
 
[[Категория: Машинное обучение]]
 
[[Категория: Машинное обучение]]
 
[[Категория: Классификация]]
 
[[Категория: Классификация]]
 
[[Категория: Регрессия]]
 
[[Категория: Регрессия]]

Текущая версия на 01:59, 29 ноября 2020

Метод опорных векторов (англ. support vector machine, SVM) — один из наиболее популярных методов обучения, который применяется для решения задач классификации и регрессии. Основная идея метода заключается в построении гиперплоскости, разделяющей объекты выборки оптимальным способом. Алгоритм работает в предположении, что чем больше расстояние (зазор) между разделяющей гиперплоскостью и объектами разделяемых классов, тем меньше будет средняя ошибка классификатора.

Метод опорных векторов в задаче классификации[править]

Рассмотрим задачу бинарной классификации, в которой объектам из $X=\mathbb{R}^n$ соответствует один из двух классов $Y = \{-1, +1\}$.

Пусть задана обучающая выборка пар "объект-ответ": $T^\ell = (\vec{x}_i, y_i)_{i=1}^\ell$. Необходимо построить алгоритм классификации $a(\vec{x}) : X \to Y$.

Разделяющая гиперплоскость[править]

Примеры разделяющих гиперплоскостей в $\mathbb{R}^2$

В пространстве $\mathbb{R}^n$ уравнение $\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b = 0$ при заданных $\vec{w}$ и $b$ определяет гиперплоскость — множество векторов $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$, принадлежащих пространству меньшей размерности $\mathbb{R}^{n-1}$. Например, для $\mathbb{R}^1$ гиперплоскостью является точка, для $\mathbb{R}^2$ — прямая, для $\mathbb{R}^3$ — плоскость и т.д. Параметр $\vec{w}$ определяет вектор нормали к гиперплоскости, а через $\frac{b}{\lVert \vec{w} \rVert}$ выражается расстояние от гиперплоскости до начала координат.

Гиперплоскость делит $\mathbb{R}^n$ на два полупространства: $\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b > 0$ и $\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b < 0$.

Говорят, что гиперплоскость разделяет два класса $C_1$ и $C_2$, если объекты этих классов лежат по разные стороны от гиперплоскости, то есть выполнено либо

$\begin{cases}\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b > 0, && \forall x \in C_1 \\ \langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b < 0, && \forall x \in C_2\end{cases}$

либо

$\begin{cases}\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b < 0, && \forall x \in C_1 \\ \langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b > 0, && \forall x \in C_2\end{cases}$

Линейно разделимая выборка[править]

Пусть выборка линейно разделима, то есть существует некоторая гиперплоскость, разделяющая классы $-1$ и $+1$. Тогда в качестве алгоритма классификации можно использовать линейный пороговый классификатор:

$a(\vec{x}) = sign(\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b) = sign\left(\sum\limits_{i=1}^\ell w_i x_i - b\right)$

где $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ — вектор значений признаков объекта, а $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_n) \in \mathbb{R}^n$ и $b \in \mathbb{R}$ — параметры гиперплоскости.

Но для двух линейно разделимых классов возможны различные варианты построения разделяющих гиперплоскостей. Метод опорных векторов выбирает ту гиперплоскость, которая максимизирует отступ между классами:

Определение:
Отступ (англ. margin) — характеристика, оценивающая, насколько объект "погружён" в свой класс, насколько типичным представителем класса он является. Чем меньше значение отступа $M_i$, тем ближе объект $\vec{x}_i$ подходит к границе классов и тем выше становится вероятность ошибки. Отступ $M_i$ отрицателен тогда и только тогда, когда алгоритм $a(x)$ допускает ошибку на объекте $\vec{x}_i$.

Для линейного классификатора отступ определяется уравнением: $M_i(\vec{w}, b) = y_i(\langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - b)$

Если выборка линейно разделима, то существует такая гиперплоскость, отступ от которой до каждого объекта положителен:

$\exists \vec{w}, b : \; M_i(\vec{w}, b) = y_i(\langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - b) > 0, \; i = 1\ldots\ell$

Мы хотим построить такую разделяющую гиперплоскость, чтобы объекты обучающей выборки находились на наибольшем расстоянии от неё.

Оптимальная разделяющая гиперплоскость в $\mathbb{R}^2$

Заметим, что при умножении $\vec{w}$ и $b$ на константу $c \neq 0$ уравнение $\langle c\vec{w}, \vec{x} \rangle - cb = 0$ определяет ту же самую гиперплоскость, что и $\langle \vec{w}, \vec{x} \rangle - b = 0$. Для удобства проведём нормировку: выберем константу $c$ таким образом, чтобы $\min M_i(\vec{w}, b) = 1$. При этом в каждом из двух классов найдётся хотя бы один "граничный" объект обучающей выборки, отступ которого равен этому минимуму: иначе можно было бы сместить гиперплоскость в сторону класса с большим отступом, тем самым увеличив минимальное расстояние от гиперплоскости до объектов обучающей выборки.

Обозначим любой "граничный" объект из класса $+1$ как $\vec{x}_+$, из класса $-1$ как $\vec{x}_-$. Их отступ равен единице, то есть

$\begin{cases} M_+(\vec{w}, b) = (+1)(\langle \vec{w}, \vec{x}_+ \rangle - b) = 1 \\ M_-(\vec{w}, b) = (-1)(\langle \vec{w}, \vec{x}_- \rangle - b) = 1 \end{cases}$

Нормировка позволяет ограничить разделяющую полосу между классами: $\{x: -1 < \langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - b < 1\}$. Внутри неё не может лежать ни один объект обучающей выборки. Ширину разделяющей полосы можно выразить как проекцию вектора $\vec{x}_+ - \vec{x}_-$ на нормаль к гиперплоскости $\vec{w}$. Чтобы разделяющая гиперплоскость находилась на наибольшем расстоянии от точек выборки, ширина полосы должна быть максимальной:

$\frac{\langle \vec{x}_+ - \vec{x}_-, \vec{w} \rangle}{\lVert w \rVert} = \frac{\langle \vec{x}_+, \vec{w} \rangle - \langle \vec{x}_-, \vec{w} \rangle - b + b}{\lVert w \rVert} = \frac{(+1)\left(\langle \vec{x}_+, \vec{w} \rangle - b\right) \, + \, (-1)\left(\langle \vec{x}_-, \vec{w} \rangle - b\right)}{\lVert w \rVert} = \\ = \frac{M_+(\vec{w}, b) \, + \, M_-(\vec{w}, b)}{\lVert w \rVert} = \frac{2}{\lVert w \rVert} \to \max \; \Rightarrow \; \lVert w \rVert \to \min$

Это приводит нас к постановке задачи оптимизации в терминах квадратичного программирования:

$\begin{cases} \lVert \vec{w} \rVert^2 \to \min\limits_{w,b} \\ M_i(\vec{w}, b) \geq 1, \quad i = 1, \ldots, \ell \end{cases}$

Линейно неразделимая выборка[править]

На практике линейно разделимые выборки практически не встречаются: в данных возможны выбросы и нечёткие границы между классами. В таком случае поставленная выше задача не имеет решений, и необходимо ослабить ограничения, позволив некоторым объектам попадать на "территорию" другого класса. Для каждого объекта отнимем от отступа некоторую положительную величину $\xi_i$, но потребуем чтобы эти введённые поправки были минимальны. Это приведёт к следующей постановке задачи, называемой также SVM с мягким отступом (англ. soft-margin SVM):

$\begin{cases} \frac{1}{2} \lVert \vec{w} \rVert^2 \color{brown}{+ C \sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i} \to \min\limits_{w, b, \color{brown}{\xi}} \\ M_i(\vec{w}, b) \geq 1 \color{brown}{- \xi_i}, \quad i = 1, \ldots, \ell \\ \color{brown}{\xi_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, \ell} \\ \end{cases}$

Мы не знаем, какой из функционалов $\frac{1}{2} \lVert \vec{w} \rVert^2$ и $\sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i$ важнее, поэтому вводим коэффициент $C$, который будем оптимизировать с помощью кросс-валидации. В итоге мы получили задачу, у которой всегда есть единственное решение.

Заметим, что мы можем упростить постановку задачи:

$\begin{cases} \xi_i \geq 0 \\ \xi_i \geq 1 - M_i(\vec{w}, b) \\ \sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i \to \min \end{cases} \,\Rightarrow\, \begin{cases} \xi_i \geq \max(0, 1 - M_i(\vec{w}, b)) \\ \sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i \to \min \end{cases} \,\Rightarrow\, \xi_i = (1- M_i(\vec{w}, b))_+$

Получим эквивалентную задачу безусловной минимизации:

$\frac{1}{2} \lVert \vec{w} \rVert^2 + C \sum\limits_{i=1}^\ell \left(1 - M_i(\vec{w}, b)\right)_+ \to \min\limits_{w, b}$

Теперь научимся её решать.

Теорема (Условия Каруша—Куна—Таккера):
Пусть поставлена задача нелинейного программирования с ограничениями:

$$ \begin{cases} f(x) \to \min\limits_{x \in X} \\ g_i(x) \leq 0,\;i=1\ldots m \\ h_j(x) = 0,\;j=1\ldots k \end{cases} $$

Если $x$ — точка локального минимума при наложенных ограничениях, то существуют такие множители $\mu_i, i = 1\ldots m$, $\;\lambda_j, j = 1\ldots k$, что для функции Лагранжа $L(x; \mu, \lambda)$ выполняются условия:

$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad L(x; \mu, \lambda) = f(x) + \sum\limits_{i=1}^m \mu_i g_i(x) + \sum\limits_{j=1}^k \lambda_j h_j(x) \\ g_i(x) \leq 0,\;h_j(x) = 0 \quad \text{(исходные ограничения)} \\ \mu_i \geq 0 \quad \text{(двойственные ограничения)} \\ \mu_i g_i(x) = 0 \quad \text{(условие дополняющей нежёсткости)} \end{cases}$$

При этом искомая точка является седловой точкой функции Лагранжа: минимумом по $x$ и максимумом по двойственным переменным $\mu$.

По теореме Каруша—Куна—Таккера, поставленная нами задача минимизации эквивалентна двойственной задаче поиска седловой точки функции Лагранжа:

$\mathscr{L}(\vec{w},b,\xi; \lambda, \eta) = \frac{1}{2} \lVert w \rVert^2 - \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i \left(M_i(\vec{w}, b) - 1\right) - \sum\limits_{i=1}^\ell \xi_i \left(\lambda_i + \eta_i - C\right)$

$\lambda_i$ — переменные, двойственные к ограничениям $M_i \geq 1 - \xi_i$

$\eta_i$ — переменные, двойственные к ограничениям $\xi_i \geq 0$


Запишем необходимые условия седловой точки функции Лагранжа:

$\begin{cases} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w} = 0, \quad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \xi} = 0 \\ \xi_i \geq 0, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \eta_i \geq 0, && i = 1, \ldots, \ell \\ \lambda_i = 0 \;\text{либо}\; M_i(\vec{w},b) = 1 - \xi_i, && i = 1, \ldots, \ell \\ \eta_i = 0 \;\text{либо}\; \xi_i = 0, && i = 1, \ldots, \ell \end{cases}$


Продифференцируем функцию Лагранжа и приравняем к нулю производные. Получим следующие ограничения:

$\begin{array}{lcl} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w} = \vec{w} - \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \vec{x}_i = 0 & \Rightarrow & \vec{w} = \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \vec{x}_i \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial b} = -\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0 & \Rightarrow & \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \xi_i} = -\lambda_i - \eta_i + C = 0 & \Rightarrow & \eta_i + \lambda_i = C, \quad i = 1, \ldots, \ell \end{array}$


Заметим, что $\eta_i \geq 0$, $\lambda_i \geq 0$, $C > 0$, поэтому из последнего ограничения получаем $0 \leq \eta_i \leq C$, $0 \leq \lambda_i \leq C$.

Диапазон значений $\lambda_i$ (которые, как указано выше, соответствуют ограничениям на величину отступа) позволяет нам разделить объекты обучающей выборки на три типа:

  1. $\lambda_i = 0 \; \Rightarrow \; \eta_i = C; \; \xi_i = 0; \; M_i \geq 1 \;$ — периферийные (неинформативные) объекты
    Эти объекты лежат в своём классе, классифицируются верно и не влияют на выбор разделяющей гиперплоскости (см. уравнение для $\vec{w}$)
  2. $0 < \lambda_i < C \; \Rightarrow \; 0 < \eta_i < C; \; \xi_i = 0; \; M_i = 1 \;$ — опорные граничные объекты
    Эти объекты лежат ровно на границе разделяющей полосы на стороне своего класса
  3. $\lambda_i = C \; \Rightarrow \; \eta_i = 0; \; \xi_i > 0; \; M_i < 1 \;$ — опорные объекты-нарушители
    Эти объекты лежат внутри разделяющей полосы или на стороне чужого класса


Определение:
Опорный объект (опорный вектор, англ. support vector) — объект $\vec{x}_i$, соответствующий которому множитель Лагранжа отличен от нуля: $\lambda_i \neq 0$.


Теперь подставим ограничения, которые мы получили при дифференцировании, в функцию Лагранжа. Получим следующую постановку двойственной задачи, которая зависит только от двойственных переменных $\lambda$:

$\begin{cases} -\mathscr{L}(\lambda) = -\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i + \frac{1}{2} \sum\limits_{i=1}^\ell \sum\limits_{j=1}^\ell \lambda_i \lambda_j y_i y_j \langle \vec{x}_i, \vec{x}_j \rangle \to \min\limits_\lambda \\ 0 \leq \lambda_i \leq C, \quad i = 1, \ldots, \ell \\ \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0 \end{cases}$

Это также задача квадратичного программирования. Решение задачи лежит в пересечении $\ell$-мерного куба с ребром $C$ и гиперплоскости $\langle \lambda, y \rangle = 0$, что является выпуклым многогранником размерности $\ell-1$. В этом многограннике нужно найти минимум выпуклого квадратичного функционала. Следовательно, данная задача имеет единственное решение.

Существуют различные методы поиска решения: можно воспользоваться универсальным солвером задачи квадратичного программирования (CPLEX, Gurobi), либо алгоритмом, учитывающим специфические особенности SVM (SMO, INCAS).

После того, как мы получили вектор коэффициентов $\vec{\lambda}$, можем выразить решение прямой задачи через решение двойственной:

$\begin{cases} \vec{w} = \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \vec{x}_i \\ b = \langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - y_i, \quad \forall i: \lambda_i > 0, M_i = 1 \end{cases}$

На практике для повышения вычислительной устойчивости рекомендуется при расчёте $b$ брать медиану по опорным граничным объектам:

$b = med\{ \langle \vec{w}, \vec{x}_i \rangle - y_i : \lambda_i > 0, M_i = 1, i = 1, \ldots, \ell\}$

Теперь можем переписать наш линейный классификатор, выразив $\vec{w}$ через $\vec{\lambda}$:

$a(x) = sign \left(\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \langle \vec{x}_i, \vec{x} \rangle - b\right)$

Нелинейное обобщение, kernel trick[править]

Существует ещё один подход к решению проблемы линейной разделимости, известный как трюк с ядром (kernel trick). Если выборка объектов с признаковым описанием из $X = \mathbb{R}^n$ не является линейно разделимой, мы можем предположить, что существует некоторое пространство $H$, вероятно, большей размерности, при переходе в которое выборка станет линейно разделимой. Пространство $H$ здесь называют спрямляющим, а функцию перехода $\psi : X \to H$ — спрямляющим отображением. Построение SVM в таком случае происходит так же, как и раньше, но в качестве векторов признаковых описаний используются векторы $\psi(\vec{x})$, а не $\vec{x}$. Соответственно, скалярное произведение $\langle \vec{x}_1, \vec{x}_2 \rangle$ в пространстве $X$ везде заменяется скалярным произведением $\langle \psi(\vec{x}_1), \psi(\vec{x}_2) \rangle$ в пространстве $H$. Отсюда следует, что пространство $H$ должно быть гильбертовым, так как в нём должно быть определено скалярное произведение.

Обратим внимание на то, что постановка задачи и алгоритм классификации не используют в явном виде признаковое описание и оперируют только скалярными произведениями признаков объектов. Это даёт возможность заменить скалярное произведение в пространстве $X$ на ядро — функцию, являющуюся скалярным произведением в некотором $H$. При этом можно вообще не строить спрямляющее пространство в явном виде, и вместо подбора $\psi$ подбирать непосредственно ядро.

Постановка задачи с применением ядер приобретает вид:

$\begin{cases} -\mathscr{L}(\lambda) = -\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i + \frac{1}{2} \sum\limits_{i=1}^\ell \sum\limits_{j=1}^\ell \lambda_i \lambda_j y_i y_j \color{brown}{K(\vec{x}_i, \vec{x}_j)} \to \min\limits_\lambda \\ 0 \leq \lambda_i \leq C, \quad i = 1, \ldots, \ell \\ \sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i = 0 \end{cases}$

$a(x) = sign \left(\sum\limits_{i=1}^\ell \lambda_i y_i \color{brown}{K(\vec{x}_i, \vec{x})} - b\right)$

Преимущества и недостатки SVM[править]

Преимущества SVM перед методом стохастического градиента и нейронными сетями:

  • Задача выпуклого квадратичного программирования хорошо изучена и имеет единственное решение.
  • Метод опорных векторов эквивалентен двухслойной нейронной сети, где число нейронов на скрытом слое определяется автоматически как число опорных векторов.
  • Принцип оптимальной разделяющей гиперплоскости приводит к максимизации ширины разделяющей полосы, а следовательно, к более уверенной классификации.

Недостатки классического SVM:

  • Неустойчивость к шуму: выбросы в исходных данных становятся опорными объектами-нарушителями и напрямую влияют на построение разделяющей гиперплоскости.
  • Не описаны общие методы построения ядер и спрямляющих пространств, наиболее подходящих для конкретной задачи.
  • Нет отбора признаков.
  • Необходимо подбирать константу $C$ при помощи кросс-валидации.

Модификации[править]

Существуют различные дополнения и модификации метода опорных векторов, направленные на устранение описанных недостатков:

Примеры кода[править]

Пример на языке Java[править]

Пример классификации с применением smile.classification.SVM[1]

Maven зависимость:

 <dependency>
   <groupId>com.github.haifengl</groupId>
   <artifactId>smile-core</artifactId>
   <version>1.5.2</version>
 </dependency>
 import smile.classification.SVM;
 import smile.data.NominalAttribute;
 import smile.data.parser.DelimitedTextParser;
 import smile.math.kernel.GaussianKernel;
 import java.util.Arrays;
 // read train & test dataset
 var parser = new DelimitedTextParser();
 parser.setResponseIndex(new NominalAttribute("class"), 0);
 var train   = parser.parse("USPS Train", this.getClass().getResourceAsStream("/smile/data/usps/zip.train"));
 var test    = parser.parse("USPS Test", this.getClass().getResourceAsStream("/smile/data/usps/zip.test"));
 var classes = Arrays.stream(test.labels()).max().orElse(0) + 1;
 // build SVM classifier
 var svm     = new SVM<>(new GaussianKernel(8.0), 5.0, classes, SVM.Multiclass.ONE_VS_ONE);
 svm.learn(train.x(), train.labels());
 svm.finish();
 // calculate test error rate
 var error = 0;
 for (int i = 0; i < test.x().length; i++) {
  if (svm.predict(test.x()[i]) != test.labels()[i]) {
    error++;
   }
 }
 System.out.format("USPS error rate = %.2f%%\n", 100.0 * error / test.x().length);

Пример на языке R[править]

Основная статья: Примеры кода на R
# importing package and its' dependencies
library(caret)

#reading data
data <- read.csv("input.csv", sep = ',', header = FALSE)

# splitting data into train and test sets
index <- createDataPartition(y = data$target, p = 0.8, list = FALSE)
training <- data[index,]
testing <- data[-index,]

# evaluating model
fit <- train(target ~ x + y + z,
             data = train_flats,
             method = "svmRadial",
             trControl = trainControl(method = "repeatedcv", number = 10, repeats = 3))

# printing parameters
print(fit)

См. также[править]

Примечания[править]

Источники информации[править]