193
правки
Изменения
→Сравнение гребневой и лассо регрессий
Также полезно будет рассмотреть простую модельную задачу. Пусть $l = n$ и матрица объекты-признаки является единичной $F = I$. Тогда МНК-решение дает вектор коэффициентов $\beta$:
:$\beta^* = argmin\left(\sum\limits_{i=1}^l(\beta_{i} - y_{i})^2\right)$
:$\beta_{j}^* = y_{j}$
В случае с гребневой регрессией:
