38
правок
Изменения
Нет описания правки
{{Определение
|definition=
'''Ковариация случайных величин''' Пусть <tex>\eta,\xi</tex> — две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их ковариация определяется следующим образом:: {{<tex>Cov(\eta,\xi)=E(\eta-E\eta)(\xi--}} 1E\xi) мера линейной зависимости случайных величин; 2) числовая характеристика совместного распределения двух случайных величин</tex>,в предположении, равная математическому ожиданию произведения отклонений случайных величин от их математических ожиданийчто все математические ожидания в правой части определены.
}}
