418
правок
Изменения
→Определение
{{Определение
|definition=
<b>Корреляция случайных величин</b>: пусть <tex>\eta,\xi</tex> — две [[Независимые_случайные_величины | случайные величины]], определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их корреляция определяется следующим образом:
: <tex dpi = "150">Corr(\eta,\xi)={Cov(\eta,\xi) \over \sigma_{\eta} \times \sigma_{\xi}}</tex>.
}}
== Вычисление ==
Заметим, что <tex>\sigma_{\xi} = \sqrt{D(\xi)} = E\big((\xi-E(\xi))^2\big)</tex>
