Изменения

Пусть дана скрытая Марковская модель <tex>\lambda = \{\bold{S}, \bold{\Sigma}Omega, \bold{\Pi}, \bold{A}, \bold{B}\}</tex>, где <tex>\bold{S} = \{s_1, ..., s_n\}</tex> {{---}} состояния, <tex>\bold{\Sigma} Omega = \{\omega_1, ..., \omega_m\}</tex> {{---}} возможные события, <tex>\bold{\Pi} = \{\pi_1, ..., \pi_n\}</tex> {{---}} начальные вероятности, <tex>\bold{A} = \{a_{ij}\}</tex> {{---}} матрица переходов, а <tex>\bold{B} = \{b_{i\omega_k}\}</tex> {{---}} вероятность наблюдения события <tex>\omega_k</tex> после перехода в состояние <tex>s_i</tex>.