200
правок
Изменения
Нет описания правки
{{Утверждение
|statement=Математическое ожидание времени поглощения можно посчитать как сумму всех элементов вектора <tex> v </tex>, где <tex> v[j] </tex> {{- --}} среднее количество раз, которое мы побываем в состоянии <tex> j </tex>.
|proof=Пусть <tex> b_0 </tex> {{- --}} вектор вероятностей начальных состояний, то есть <tex> b_0[j] </tex> {{--- }} вероятность для цепи Маркова начать в состоянии <tex> j </tex>. Определим <tex> b_r[j] </tex> как вероятность находиться в состоянии <tex> j </tex> после первых <tex> r </tex> шагов.
За значение случайной величины в формуле [[Математическое ожидание случайной величины|математического ожидания]] <tex> E\xi = \sum \xi(\omega)p(\omega) </tex> примем <tex> \xi = \left\{
\right. \Rightarrow \xi\cdot b_i[j] = b_i[j] </tex>. После <tex> r </tex> шагов <tex> b_r = b_0 Q^r </tex> (доказательство аналогично части [[теорема о поглощении|теоремы о поглощении]]).
Пусть <tex> p^r_j </tex> {{- --}} количество раз, которое [[Марковская цепь|цепь Маркова]] находится в состоянии <tex> j </tex> за первые <tex> r </tex> шагов.
Рассмотрим <tex> v[j] </tex>:
<tex> v[j] = E(p^r_j) = E(p^{r-1}_j) + \xi\cdot b_{r}[j] = E(p^{r-2}_j) + b_{r-1}[j] + b_{r}[j] = (\sum\limits_{t = 0}^{r}b_{t})[j] = b_0(\sum\limits_{t = 0}^{r}Q^{t})[j] </tex>.
Отсюда <tex> v = b_0 \sum\limits_{t = 0}^{r}Q^{t} = b_0 N</tex>, где <tex> N </tex> {{- --}} [[фундаментальная матрица|фундаментальная матрица]].
}}
