Изменения
→Валидирование и тестирование модели временного ряда
==Валидирование и тестирование модели временного ряда==
Из-за временных зависимостей зависимости данных временных рядов, нельзя пользоваться обычными способами валидации. Чтобы избежать смещения оценки необходимо удостовериться, что обучающие наборы данных содержат только наблюдения, которые произошли до событий из валидирующий наборов.<br>
[[Файл:TimeSeriesCross-validation.png |thumb|left|400px|Рисунок 1. кросс-валидация временного ряда<ref>[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb towardsdatascience.com]</ref>]]<br>
