Изменения
→Garch
[[Файл:GARCH.png |thumb|left|[https://towardsdatascience.com/an-overview-of-time-series-forecasting-models-a2fa7a358fcb Рисунок 13. ARMA]]]<br>
В предыдущих моделях считалось, что слагаемое ошибки в стохастическом процессе генерации временного ряды ряда имели одинаковую дисперсию.
В GARSH-модели(рис. 13) предполагаемпредполагается, что слагаемое ошибки следуют ARMA процессу(саморегрессирующее скользящее среднее), соответственно слагаемое меняется по ходу времени. Это особенно полезно при моделировании финансовых временных рядов, так как диапазон изменений тоже постоянно меняется.
Обычно ARMA используется и для учёта среднего, для подробного введения подробное введение в Garsh модели смотри можно найти [https://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/vignettes/Introduction_to_the_rugarch_package.pdf здесь]<br><br><br>
===Динамические линейные модели===
