Изменения
→ARIMA, SARIMA
$x(t) = \psi + \phi_1 * x_(t-1) + \phi_2 * x_(t-2) + \phi_3 * x_(t-3) + ... + \epsilon$<br>
Где $\psi$ {{---}} свободный член (константа).<br>
$\phi_1, \phi_2, \phi_3, ...$ {{- --}} параметры авторегрессии.
}}
{{Определение
'''Процесс скользящего среднего''' {{---}} в процессе скользящего среднего каждый элемент ряда подвержен суммарному воздействию предыдущих ошибок. В общем виде это можно записать следующим образом:
$x_t = \mu + \epsilon_t - \theta_1 * \epsilon_{t-1} - \theta_2 * \epsilon_{t-2} - ...$ <br>
Где $\mu$ {{- --}} константа.<br>
$\theta_1, \theta_2, \theta_3, ...$ {{---}} параметры скользящего среднего.
}}
