418
правок
Изменения
Новая страница: «== Определение == {{Определение |definition= <b>Корреляция случайных величин</b>: пусть <tex>\eta,\xi</tex> ...»
== Определение ==
{{Определение
|definition=
<b>Корреляция случайных величин</b>: пусть <tex>\eta,\xi</tex> — две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их корреляция определяется следующим образом:
: <tex dpi = "150">Corr(\eta,\xi)={Cov(\eta,\xi) \over \sigma_{\eta} \times \sigma_{\xi}}</tex>.
}}
== Вычисление ==
== Свойства корреляции ==
* Корреляция симметрична:
: <tex>Corr(\eta,\xi) = Corr(\xi,\eta)</tex>.
* Если <tex>\eta,\xi</tex> независимые случайные величины, то
: <tex>Corr(\eta,\xi) = 0</tex>.
Обратное неверно.
* Корреляция лежит не на всей вещественной оси
: <tex>-1 \leqslant Corr(\eta,\xi) \leqslant 1</tex>.
== Примеры ==
== Ссылки ==
* [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F Википедия {{---}} Корреляция]
[[Категория:Дискретная математика и алгоритмы]]
[[Категория: Теория вероятности ]]
{{Определение
|definition=
<b>Корреляция случайных величин</b>: пусть <tex>\eta,\xi</tex> — две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их корреляция определяется следующим образом:
: <tex dpi = "150">Corr(\eta,\xi)={Cov(\eta,\xi) \over \sigma_{\eta} \times \sigma_{\xi}}</tex>.
}}
== Вычисление ==
== Свойства корреляции ==
* Корреляция симметрична:
: <tex>Corr(\eta,\xi) = Corr(\xi,\eta)</tex>.
* Если <tex>\eta,\xi</tex> независимые случайные величины, то
: <tex>Corr(\eta,\xi) = 0</tex>.
Обратное неверно.
* Корреляция лежит не на всей вещественной оси
: <tex>-1 \leqslant Corr(\eta,\xi) \leqslant 1</tex>.
== Примеры ==
== Ссылки ==
* [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F Википедия {{---}} Корреляция]
[[Категория:Дискретная математика и алгоритмы]]
[[Категория: Теория вероятности ]]
