Изменения
Нет описания правки
|definition=
Пусть <tex>\eta,\xi</tex> {{---}} две [[Дискретная_случайная_величина | случайные величины]], определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда <b> корреляцией случайных величин </b> (англ. correlation) <tex>\eta</tex> и <tex>\xi</tex> называется выражение следующего вида:
: <tex>\mathrm{Corr}(\eta,\xi)=\dfrac{\mathrm{Cov}(\eta,\xi)}{\sigma_{\eta} \times \sigma_{\xi}}</tex>, где <tex>\mathrm{Cov}(\eta,\xi)</tex> {{---}} [[Ковариация_случайных_величин | ковариацией ковариация случайных величин]]
}}
