53
правки
Изменения
→Garch
$\sigma^2(t) = \alpha + \sum_{i = 1}^{\alpha}b_ir^{2}_{t-1}$ <br>
где $\alpha$ {{---}} коэффициент задержки. ARCH модель моделирует <br>$\sigma^2(t)$ - волатильность в виде суммы базовой волатильности и линейной функции <br>$\sum_{i = 1}^{\alpha}b_ir^{2}_{t-1}$ - линенйная комбинация абсолютных значений нескольких последних изменений значений.
Позднее была создана GARCH {{---}} обобщённая ARCH модель, которая также учитывает предыдущие оценки дисперсии. Формула может быть записана так:
*[http://statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html StatSoft: Анализ временных рядов]
*[https://chaos.phys.msu.ru/loskutov/PDF/Lectures_time_series_analysis.pdf Лоскутов А.Ю. физ. фак. МГУ: Анализ Временных Рядов]
*[https://wiki.loginom.ru/articles/garch-model.html loginom: Garch-модель]
*[https://otexts.com/fpp2/nnetar.html Otexts: NNETAR]
[[Категория: Машинное обучение]]
[[Категория: Анализ временных рядов]]
