Граница Чернова — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
м (rollbackEdits.php mass rollback)
 
(не показано 11 промежуточных версий 4 участников)
Строка 3: Строка 3:
 
}}
 
}}
  
==Неравенство и его доказательство==
+
==Производящая функция моментов==
 +
 
 +
{{Определение
 +
  |definition = '''Производящая функция моментов''' (англ. ''moment-generating function'') случайной величины <tex>X</tex> {{---}} функция из <tex>\mathbb R</tex> в <tex>\mathbb R</tex> и определяется как: <br>
 +
<tex>M_x(t) =</tex> <tex>{E}(e^{tX}) =</tex> <tex>{E}(1 + tX + \dfrac{1}{2}t^2 X^2 + \cdots + \dfrac{1}{n!}t^n X^n + \cdots) =</tex> <tex>\sum\limits_{i = 1}^{\infty} \dfrac{1}{i!} {E}(X^i)</tex> <br>
 +
<tex>E(X^i)</tex> называется '''i-ым моментом''' (англ. ''i-th moment'') случайной величины <tex>X</tex>
 +
}}
 +
 
 +
{{Лемма
 +
|about= О производящей функции моментов суммы случайных величин
 +
|id=lemma1
 +
|statement= Если <tex>X = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i</tex>, где <tex>X_1 X_2 \cdots X_n</tex> {{---}} независимые случайные величины, то:<br>
 +
<tex>M_X(t) =</tex><tex> \prod\limits_{i=1}^{n} M_{X_i} (t)</tex>
 +
|proof= <tex>M_X(t) =</tex> <tex>{E}(e^{tX}) =</tex> <tex>{E}(e^{t \sum\limits_{i=1}^{n} {X_i}}) = </tex> <tex>{E}( {\prod\limits_{i=1}^{n} {e^{t X_i}}}) =</tex> <tex>\prod\limits_{i=1}^{n} {{E}( {e^{t X_i}}}) =</tex> <tex> \prod\limits_{i=1}^{n} M_{X_i} (t)</tex>
 +
}}
 +
 
 +
{{Лемма
 +
|about= Об ограниченности производящей функции моментов
 +
|id=lemma2
 +
|statement= <tex>X</tex> {{---}} независимая случайная величина принимающая значения из множества <tex>\{0, 1\}</tex>, <tex>{P}(X = 1) = p</tex>, <tex>{P}{(X = 0) = 1 - p}</tex>, тогда для любого <tex>t \in \mathbb{R}</tex>: <br>
 +
<tex>M_X(t) =</tex><tex>{E}e^{t X} \leqslant e^{p(e^t - 1)}</tex>
 +
|proof= <tex>M_X(t) =</tex> <tex>{E}e^{t X} = </tex> <tex>pe^t + (1 - p) \cdot 1 =</tex> <tex>1 + p(e^t - 1) \leqslant e^{p(e^t - 1)}</tex>
 +
}}
 +
 
 +
==Абсолютная оценка==
 
{{Теорема
 
{{Теорема
 
| id = thChernov
 
| id = thChernov
| about = Граница Чернова
+
| about = Граница Чернова (аддитивная форма)
 
| statement = Пусть даны <tex>X_1 X_2 \ldots X_n</tex> {{---}} одинаково распределенные независимые случайные величины, принимающие значения из множества <tex>\{0, 1\}</tex>,
 
| statement = Пусть даны <tex>X_1 X_2 \ldots X_n</tex> {{---}} одинаково распределенные независимые случайные величины, принимающие значения из множества <tex>\{0, 1\}</tex>,
  
Строка 33: Строка 57:
 
<tex>{P}(e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n}) \leqslant \dfrac{{E} (e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}})}{e^{t \delta n}}</tex>
 
<tex>{P}(e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n}) \leqslant \dfrac{{E} (e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}})}{e^{t \delta n}}</tex>
  
[[Математическое ожидание случайной величины| Матожидание]] можно преобразовать:
+
[[Математическое ожидание случайной величины| Матожидание]] можно преобразовать по :
  
<tex>{E} (e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}}) = \prod\limits_{i = 1}^{n}{E}(e^{t \bar{X_i}})</tex>
+
<tex>{E} (e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}}) = </tex> <tex>{E}(\prod\limits_{i = 1}^{n}{e^{\bar{X_i}}}) = </tex> <tex>\prod\limits_{i = 1}^{n}{E}(e^{t \bar{X_i}})</tex>
  
 
Оценим <tex>{E}(e^{t \bar{X_i}})</tex> с учётом того, что <tex>p \in [0, 1]</tex>
 
Оценим <tex>{E}(e^{t \bar{X_i}})</tex> с учётом того, что <tex>p \in [0, 1]</tex>
  
<tex>{E}(e^{t \bar{X_i}}) = p e^{tq} + qe^{-pt} \leqslant e ^ {\frac{t^2}{8}}</tex>
+
<tex>{E}(e^{t \bar{X_i}}) = </tex> <tex>p e^{tq} + qe^{-pt} \leqslant e ^ {\frac{t^2}{8}}</tex>
  
 
<tex>{P}(e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n}) \leqslant \dfrac{e^{n\frac{t^2}{8}}}{e^{t \delta n}}</tex>
 
<tex>{P}(e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n}) \leqslant \dfrac{e^{n\frac{t^2}{8}}}{e^{t \delta n}}</tex>
Строка 51: Строка 75:
 
}}
 
}}
  
== Пример ==
+
== Относительная оценка ==
Граница Чернова используется, когда нужно оценить вероятность того, что сумма одинаково распределенных событий будет отличаться от матожидания этой суммы больше чем на <tex>\delta</tex>
+
 
+
{{Теорема
Пусть монетку подбросили 1000 раз. Оценить вероятность того, что выпало больше 550 орлов.
+
| id = thChernov
 +
| about = Граница Чернова (мультипликативная форма)
 +
| statement = Пусть даны <tex>X_1 X_2 \ldots X_n</tex> {{---}} независимые случайные величины, принимающие значения из множества <tex>\{0, 1\}</tex>, <tex>{P}(X_i = 1) = p</tex>, <tex>{P}{(X_i = 0) = 1 - p}</tex>
 +
 
 +
<tex>X = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i</tex>
 +
 
 +
<tex>m = {E}X = np</tex>
 +
 
 +
Тогда:
 +
 
 +
<tex>{P} (X \geqslant (1 + \delta)m) \leqslant e^{m(\delta - (1 + \delta)\ln(1 + \delta))} \leqslant e^{- \frac{\delta^2}{2 + \delta}m }</tex>, для <tex>\delta > 0</tex>
 +
<tex>{P} (X \leqslant (1 - \delta)m) \leqslant e^{- \frac{\delta^2}{2}m }</tex>, для <tex>0 < \delta < 1</tex>
 +
| proof =
 +
По [[Неравенство Маркова| неравенству Маркова]]:
 +
<tex>{P}(X \geqslant a) =</tex> <tex>{P}(e^{tX} \geqslant e^{ta}) \leqslant </tex> <tex>\dfrac{{E}(e^{tX})}{e^{ta}}</tex>
 +
 
 +
Воспользуемся [[#lemma1|леммой о производящей функции моментов суммы случайных величин ]] и [[#lemma2|леммой об ограниченности производящей функции моментов]]:
 +
 
 +
<tex>\dfrac{{E}(e^{tX})}{e^{ta}} \leqslant</tex> <tex>\dfrac{\prod\limits_{i = 1}^{n}e^{p(e^t - 1)}}{e^{ta}} =</tex> <tex>\dfrac{e^{(e^t - 1)\sum\limits_{i = 1}^{n}p}}{e^{ta}}</tex>
 +
 
 +
Заметим, что <tex>\sum\limits_{i = 1}^{n} p = m</tex>, кроме того <tex>a = (1 + \delta)m</tex> (по замене).
 +
 
 +
<tex>\dfrac{e^{(e^t - 1)\sum\limits_{i = 1}^{n}p}}{e^{ta}} = </tex> <tex>e^{m(e^t - 1 - t - t\delta)}</tex>
 +
 
 +
Функция <tex>e^{m(e^t - 1 - t - t\delta)}</tex> принимает своё минимальное значение в точке <tex>t = \ln (1 + \delta)</tex>
 +
 
 +
Воспользуемся неравенством (<tex>x > 0</tex>): <tex>\ln(1 + x) \geqslant \dfrac{x}{1 + x^2}</tex>, для оценки выражения <tex>m(\delta - (1 + \delta)\ln(1 + \delta))</tex>:
 +
 
 +
<tex>m(\delta - (1 + \delta)\ln(1 + \delta)) \leqslant</tex> <tex>- \dfrac{\delta^2}{2 + \delta}m</tex>
 +
 
 +
Отсюда:
 +
 
 +
<tex>{P} (X \geqslant (1 + \delta)m) \leqslant e^{- \frac{\delta^2}{2 + \delta}m }</tex>, для <tex>\delta > 0</tex>
 +
 
 +
Второе неравенство доказывается аналогично.
 +
}}
 +
 
 +
==Сравнение с оценкой неравенством Чебышева==
 +
 
 +
Граница Чернова даёт намного более точную оценку, чем неравенство Чебышева.
 +
 
 +
Пусть честную монету подбросили <tex>N</tex> раз. Оценим вероятность того, что сумма бросков <tex>S</tex> отклонилась от матожидания больше, чем на <tex>\delta = \sqrt{\dfrac{\ln N}{N}}</tex> с помощью [[Неравенство Маркова#Неравенство Чебышева | неравенства Чебышева]] и [[Граница Чернова#Абсолютная оценка | аддитивной формы границы Чернова]]
 +
 
 +
По неравенству Чебышева: <tex>P(|\dfrac{S}{N} - \dfrac{1}{2}| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{1}{4N\delta^2} = \dfrac{1}{4\ln N}</tex>
 +
 
 +
Оценка границей Чернова: <tex>P(|\dfrac{S}{N} - \dfrac{1}{2}| \geqslant  \delta) \leqslant 2e^{-2N\delta^2} = \dfrac{2}{N^2}</tex>
  
<tex>m = {E} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i  = n{E} X_i = \dfrac{n}{2}</tex>
+
==Применение==
 +
Оценка границей Чернова используется в решении проблем уравновешивания множеств <ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Set_balancing Wikipedia {{---}} Set balancing]</ref> и маршрутизации пакетов в разреженных сетях.
  
<tex>\delta = \dfrac{1}{20}</tex>
+
Задача уравновешивания двух множеств возникает при планировании статистических экспериментов. Обычно при планировании эксперимента известны свойства каждого участника, задача состоит в том, чтобы разделить участников на две группы: контрольную и тестовую, так, чтобы каждое свойство было как можно более сбалансированно между двумя группами.
  
<tex>{P} (|\dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \dfrac{1}{2}| \geqslant \dfrac{1}{20}) \leqslant 2e^{-2 \dfrac{1000}{400}} = 2e^{-5}</tex>
+
Граница Чернова используется в теории вычислительного обучения для оценки того, что алгоритм с большой вероятностью имеет небольшую ошибку на достаточно большом наборе обучающих данных.
  
 
== См. также ==
 
== См. также ==
 
* [[Неравенство Маркова]]
 
* [[Неравенство Маркова]]
 
* [[Математическое ожидание случайной величины]]
 
* [[Математическое ожидание случайной величины]]
 +
 +
== Примечания ==
 +
<references/>
  
 
== Источники информации ==
 
== Источники информации ==
 
* [https://www.lektorium.tv/lecture/12871 Лекториум CS-центра {{---}} Лекция Дмитрия Ицыксона]
 
* [https://www.lektorium.tv/lecture/12871 Лекториум CS-центра {{---}} Лекция Дмитрия Ицыксона]
 +
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Chernoff_bound Wikipedia {{---}} Chernoff bound]
 +
* Michael Mitzenmacher, Eli Upfal. «Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis» {{---}} «Cambridge University Press», 2005 г. {{---}} 61-83 стр. {{---}} ISBN 0-521-83540-2
 +
* M. Kearns, U. Vazirani. «An Introduction to Computational Learning Theory» {{---}} «MIT Press», 1994 г. {{---}} 190-192 стр. {{---}} ISBN 0-262-11193-4
  
 
[[Категория: Дискретная математика и алгоритмы]]
 
[[Категория: Дискретная математика и алгоритмы]]
 
[[Категория: Теория вероятности]]
 
[[Категория: Теория вероятности]]

Текущая версия на 19:17, 4 сентября 2022

Определение:
Граница Чернова (англ. Chernoff bound) дает оценку вероятности того, что сумма n одинаково распределенных независимых случайных величин больше (или меньше) некоторого значения.


Производящая функция моментов

Определение:
Производящая функция моментов (англ. moment-generating function) случайной величины [math]X[/math] — функция из [math]\mathbb R[/math] в [math]\mathbb R[/math] и определяется как:

[math]M_x(t) =[/math] [math]{E}(e^{tX}) =[/math] [math]{E}(1 + tX + \dfrac{1}{2}t^2 X^2 + \cdots + \dfrac{1}{n!}t^n X^n + \cdots) =[/math] [math]\sum\limits_{i = 1}^{\infty} \dfrac{1}{i!} {E}(X^i)[/math]

[math]E(X^i)[/math] называется i-ым моментом (англ. i-th moment) случайной величины [math]X[/math]


Лемма (О производящей функции моментов суммы случайных величин):
Если [math]X = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i[/math], где [math]X_1 X_2 \cdots X_n[/math] — независимые случайные величины, то:
[math]M_X(t) =[/math][math] \prod\limits_{i=1}^{n} M_{X_i} (t)[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]
[math]M_X(t) =[/math] [math]{E}(e^{tX}) =[/math] [math]{E}(e^{t \sum\limits_{i=1}^{n} {X_i}}) = [/math] [math]{E}( {\prod\limits_{i=1}^{n} {e^{t X_i}}}) =[/math] [math]\prod\limits_{i=1}^{n} {{E}( {e^{t X_i}}}) =[/math] [math] \prod\limits_{i=1}^{n} M_{X_i} (t)[/math]
[math]\triangleleft[/math]
Лемма (Об ограниченности производящей функции моментов):
[math]X[/math] — независимая случайная величина принимающая значения из множества [math]\{0, 1\}[/math], [math]{P}(X = 1) = p[/math], [math]{P}{(X = 0) = 1 - p}[/math], тогда для любого [math]t \in \mathbb{R}[/math]:
[math]M_X(t) =[/math][math]{E}e^{t X} \leqslant e^{p(e^t - 1)}[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]
[math]M_X(t) =[/math] [math]{E}e^{t X} = [/math] [math]pe^t + (1 - p) \cdot 1 =[/math] [math]1 + p(e^t - 1) \leqslant e^{p(e^t - 1)}[/math]
[math]\triangleleft[/math]

Абсолютная оценка

Теорема (Граница Чернова (аддитивная форма)):
Пусть даны [math]X_1 X_2 \ldots X_n[/math] — одинаково распределенные независимые случайные величины, принимающие значения из множества [math]\{0, 1\}[/math],

[math]m = {E} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i[/math],

Тогда:

[math]{P} (|\dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \dfrac{1}{n} m| \geqslant \delta) \leqslant 2e^{-2 \delta ^2 n}[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Так как [math]X_1 X_2 \ldots X_n[/math] — одинаково распределенные и принимают значения из множества [math]\{0, 1\}[/math]:

[math]{P}(X_i = 1) = p[/math]

[math]{P}{(X_i = 0) = 1 - p = q}[/math]

[math]{E} X_i = p[/math]


Пусть [math]\bar{X_i} = X_i - p[/math], тогда [math]{E}\bar{X_i} = 0[/math]

Преобразуем выражение [math]{P} (\dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \dfrac{1}{n} m \geqslant \delta)[/math]. ([math]t[/math] — любое положительное число):

[math]{P}(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \dfrac{1}{n} m \geqslant \delta) = {P} (\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i} \geqslant \delta) = {P}(e^{t\sum\limits_{i=1}^{n} \bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n})[/math]

Используем неравенство Маркова для оценки полученного выражения:

[math]{P}(e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n}) \leqslant \dfrac{{E} (e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}})}{e^{t \delta n}}[/math]

Матожидание можно преобразовать по :

[math]{E} (e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}}) = [/math] [math]{E}(\prod\limits_{i = 1}^{n}{e^{\bar{X_i}}}) = [/math] [math]\prod\limits_{i = 1}^{n}{E}(e^{t \bar{X_i}})[/math]

Оценим [math]{E}(e^{t \bar{X_i}})[/math] с учётом того, что [math]p \in [0, 1][/math]

[math]{E}(e^{t \bar{X_i}}) = [/math] [math]p e^{tq} + qe^{-pt} \leqslant e ^ {\frac{t^2}{8}}[/math]

[math]{P}(e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n}) \leqslant \dfrac{e^{n\frac{t^2}{8}}}{e^{t \delta n}}[/math]

При [math]t = 4\delta[/math]: [math]\mathbb {P}(e^{ t\sum\limits_{i=1}^{n}\bar{X_i}} \geqslant e^{t \delta n}) \leqslant e^{-2 \delta^2 n}[/math]

Аналогично доказывается, что: [math]{P} (\dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \dfrac{1}{n} m \leqslant -\delta) \leqslant e^{-2 \delta^2 n}[/math]

Таким образом: [math]{P} (|\dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \dfrac{1}{n} m| \geqslant \delta) \leqslant 2e^{-2 \delta ^2 n}[/math]
[math]\triangleleft[/math]

Относительная оценка

Теорема (Граница Чернова (мультипликативная форма)):
Пусть даны [math]X_1 X_2 \ldots X_n[/math] — независимые случайные величины, принимающие значения из множества [math]\{0, 1\}[/math], [math]{P}(X_i = 1) = p[/math], [math]{P}{(X_i = 0) = 1 - p}[/math]

[math]X = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i[/math]

[math]m = {E}X = np[/math]

Тогда:

[math]{P} (X \geqslant (1 + \delta)m) \leqslant e^{m(\delta - (1 + \delta)\ln(1 + \delta))} \leqslant e^{- \frac{\delta^2}{2 + \delta}m }[/math], для [math]\delta \gt 0[/math]

[math]{P} (X \leqslant (1 - \delta)m) \leqslant e^{- \frac{\delta^2}{2}m }[/math], для [math]0 \lt \delta \lt 1[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

По неравенству Маркова: [math]{P}(X \geqslant a) =[/math] [math]{P}(e^{tX} \geqslant e^{ta}) \leqslant [/math] [math]\dfrac{{E}(e^{tX})}{e^{ta}}[/math]

Воспользуемся леммой о производящей функции моментов суммы случайных величин и леммой об ограниченности производящей функции моментов:

[math]\dfrac{{E}(e^{tX})}{e^{ta}} \leqslant[/math] [math]\dfrac{\prod\limits_{i = 1}^{n}e^{p(e^t - 1)}}{e^{ta}} =[/math] [math]\dfrac{e^{(e^t - 1)\sum\limits_{i = 1}^{n}p}}{e^{ta}}[/math]

Заметим, что [math]\sum\limits_{i = 1}^{n} p = m[/math], кроме того [math]a = (1 + \delta)m[/math] (по замене).

[math]\dfrac{e^{(e^t - 1)\sum\limits_{i = 1}^{n}p}}{e^{ta}} = [/math] [math]e^{m(e^t - 1 - t - t\delta)}[/math]

Функция [math]e^{m(e^t - 1 - t - t\delta)}[/math] принимает своё минимальное значение в точке [math]t = \ln (1 + \delta)[/math]

Воспользуемся неравенством ([math]x \gt 0[/math]): [math]\ln(1 + x) \geqslant \dfrac{x}{1 + x^2}[/math], для оценки выражения [math]m(\delta - (1 + \delta)\ln(1 + \delta))[/math]:

[math]m(\delta - (1 + \delta)\ln(1 + \delta)) \leqslant[/math] [math]- \dfrac{\delta^2}{2 + \delta}m[/math]

Отсюда:

[math]{P} (X \geqslant (1 + \delta)m) \leqslant e^{- \frac{\delta^2}{2 + \delta}m }[/math], для [math]\delta \gt 0[/math]

Второе неравенство доказывается аналогично.
[math]\triangleleft[/math]

Сравнение с оценкой неравенством Чебышева

Граница Чернова даёт намного более точную оценку, чем неравенство Чебышева.

Пусть честную монету подбросили [math]N[/math] раз. Оценим вероятность того, что сумма бросков [math]S[/math] отклонилась от матожидания больше, чем на [math]\delta = \sqrt{\dfrac{\ln N}{N}}[/math] с помощью неравенства Чебышева и аддитивной формы границы Чернова

По неравенству Чебышева: [math]P(|\dfrac{S}{N} - \dfrac{1}{2}| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{1}{4N\delta^2} = \dfrac{1}{4\ln N}[/math]

Оценка границей Чернова: [math]P(|\dfrac{S}{N} - \dfrac{1}{2}| \geqslant \delta) \leqslant 2e^{-2N\delta^2} = \dfrac{2}{N^2}[/math]

Применение

Оценка границей Чернова используется в решении проблем уравновешивания множеств [1] и маршрутизации пакетов в разреженных сетях.

Задача уравновешивания двух множеств возникает при планировании статистических экспериментов. Обычно при планировании эксперимента известны свойства каждого участника, задача состоит в том, чтобы разделить участников на две группы: контрольную и тестовую, так, чтобы каждое свойство было как можно более сбалансированно между двумя группами.

Граница Чернова используется в теории вычислительного обучения для оценки того, что алгоритм с большой вероятностью имеет небольшую ошибку на достаточно большом наборе обучающих данных.

См. также

Примечания

Источники информации