Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Симуляция одним распределением другого

47 байт добавлено, 01:06, 16 января 2011
Нет описания правки
* <tex>p = \frac{1}{k}, q_j, \sum\limits_{j}q_j = 1. </tex> Повторим эксперимент <tex> t </tex> раз. <tex> k^t \ge 2n, t \ge \log\limits_{k}2n </tex> Отрезок разбился на <tex> k^t </tex> отрезков. Стык будет не более, чем в половине отрезков. Математическое ожидание количества экспериментов <tex> \approx 2t </tex>
* <tex>p_i, \sum\limits_{i}p_i = 1, q_j, \sum\limits_{j}q_j = 1. </tex> Берем <tex> p_i </tex> и пусть оно максимальной длины. Проводим <tex> t </tex> экспериментов. <tex>{p_i}^t < \frac{1}{2n}, </tex> все остальные еще меньше. Суммарная длина отрезков не больше <tex>\frac{1}{2}.</tex> Нужно <tex> t \ge \log\limits_{p}\frac{1}{2n} </tex>
Вывод: из любого исходного распределения можно получить любоенужное нам распределение.
==См. также==
*[[Условная вероятность]]
Анонимный участник

Навигация