418
правок
Изменения
→Определение
|definition=
<b>Корреляция случайных величин</b>: пусть <tex>\eta,\xi</tex> — две [[Дискретная_случайная_величина | случайные величины]], определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их корреляция определяется следующим образом:
: <tex dpi = "150">Corr(\eta,\xi)={Cov(\eta,\xi) \over \sigma_{\eta} \times \sigma_{\xi}}</tex>., где <tex>\sigma_{\eta}=\sqrt{D(\eta)}</tex> называется среднеквадратичным отклонением и равно квадратному корню из [[Дисперсия_случайной_величины | дисперсии]], а <tex>Cov(\eta,\xi)</tex> - [[Ковариация_случайных_величин | ковариацией случайных величин]]
}}
