CatBoost — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
м (Источники информации)
(не показано 110 промежуточных версий 9 участников)
Строка 1: Строка 1:
Статья посвящена работе с библиотекой CatBoost -- методу машинного обучения, основанному на градиентном бустинге.
+
Библиотека CatBoost {{---}} метод машинного обучения, основанный на градиентном бустинге (англ. ''gradient boosting'').
  
  
Практически любой современный метод на основе градиентного бустинга работает с числами. Это приводит к искажению их сути и потенциальному снижению точности работы модели.
+
Практически любой современный метод на основе градиентного бустинга работает с числовыми признаками. Если у нас в наборе данных присутствуют не только числовые, но и категориальные признаки (англ. ''categorical features''), то необходимо переводить категориальные признаки в числовые. Это приводит к искажению их сути и потенциальному снижению точности работы модели.
Именно поэтому было важно научить машину работать не только с числами, но и с категориями напрямую, закономерности между которыми она будет выявлять самостоятельно, без ручной «помощи».
+
Именно поэтому было важно разработать алгоритм, который умеет работать не только с числовыми признаками, но и с категориальными напрямую, закономерности между которыми этот алгоритм будет выявлять самостоятельно, без ручной «помощи».
CatBoost разработан так, чтобы одинаково хорошо работать «из коробки» как с числовыми признаками, так и с категориальными.  
+
CatBoost {{---}} библиотека для градиентного бустинга, главным преимуществом которой является то, что она одинаково хорошо работает «из коробки» как с числовыми признаками, так и с категориальными.  
  
Документацию можно найти здесь: [https://tech.yandex.com/catboost/doc/dg/concepts/about-docpage/].
+
Документацию по CatBoost можно найти на сайте<ref>[https://tech.yandex.com/catboost/doc/dg/concepts/about-docpage/ Документация CatBoost]</ref>.
  
 
----
 
----
 +
== Общий принцип работы ==
  
== Дерево решений ==
+
=== Дерево решений ===
  
  
Алгоритм работы следующий: для каждого документа имеется набор значений фичей, имеется дерево, в вершинах которого условия при выполнении которых мы идем в правого ребенка вершины, иначе в левого. Очень просто для конкретно ребенка пройти до листа по дереву в соответствии со значениям фич для документа. На выходе каждому документу соответствует значение листа. Это и есть ответ.
+
Алгоритм работы следующий: для каждого документа имеется набор значений признаков, имеется дерево, в вершинах дерева {{---}} условия. Если условие выполнено, осуществляется переход в правого ребенка вершины, иначе в левого. Нужно пройти до листа по дереву в соответствии со значениями признаков для документа. На выходе каждому документу соответствует значение листа. Это и есть ответ.
  
== Бустинг ==
+
=== Бустинг ===
  
Одно дерево - хорошо, больше - лучше. Идея состоит в том, чтобы каждое следующее дерево училось на предыдущем, уменьшая ошибку. Итого при достаточно большом количестве деревьев мы сможем сильно уменьшить ошибку, однако не стоит забывать, что чем больше деревьев, тем дольше обучается модель и в какой-то момент прирост качества становится незначительным.
 
  
== Градиентный бустинг ==
+
Идея бустинг-подхода заключается в комбинации слабых (с невысокой обобщающей способностью) функций, которые строятся в ходе итеративного процесса, где на каждом шаге новая модель обучается с  использованием  данных  об  ошибках  предыдущих. Результирующая функция представляет собой линейную комбинацию базовых, слабых моделей. Более подробно можно посмотреть в статье про градиентный бустинг<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting |Gradient Boosting, Wikipedia]</ref>.
 +
 
 +
Далее будет рассматриваться бустинг деревьев решений. Будем строить несколько деревьев, чтобы добавление новых деревьев уменьшало ошибку. Итого при достаточно большом количестве деревьев мы сможем сильно уменьшить ошибку, однако не стоит забывать, что чем больше деревьев, тем дольше обучается модель и в какой-то момент прирост качества становится незначительным.
 +
 
 +
=== Градиентный бустинг ===
  
 
* В основе CatBoost лежит градиентный бустинг.
 
* В основе CatBoost лежит градиентный бустинг.
  
* Градиент функции ошибки - все производные по всем значениям функции
+
* Градиент функции ошибки {{---}} все производные по всем значениям функции
 +
Градиентный бустинг {{---}} метод машинного обучения, который создает решающую модель прогнозирования в виде ансамбля слабых моделей прогнозирования, обычно деревьев решений. Он строит модель поэтапно, позволяя оптимизировать произвольную дифференцируемую функцию потерь.
 +
 
 +
== Особенности CatBoost ==
  
Будем минимизировать ошибку опираясь на градиент.
+
=== Режимы работы ===
== Режимы работы ==
 
  
* Регрессия
+
* Регрессия (англ. ''regression'');
* Классификация  
+
* Классификация (англ. ''classification'');
Функция потерь - максимизируем вероятность того что все объекты в обучающей выборке классифицированы правильно, вероятность - это сигмоида над значением формулы
+
Функция потерь (англ. ''loss function'') {{---}} максимизируем вероятность того, что все объекты в обучающей выборке классифицированы правильно, вероятность - это сигмоида над значением формулы.
Функция ```predict_proba``` - на вхоже получаем готовый вероятности. Нужно отметить, что складывать их уже нельзя.
+
Функция ''predict_proba'' {{---}} на выходе получаем готовые вероятности. Нужно отметить, что складывать их уже нельзя.
Функция ```predict``` - выдает необработанный результат. Такой результат можно складывать, например, с результатами других моделей.
+
Функция ''predict'' {{---}} выдает необработанный результат. Такой результат можно складывать, например, с результатами других моделей.
* Мультиклассификация  
+
* Мультиклассификация (англ. ''multiclass classification'');
* Ранжирование  
+
* Ранжирование (англ. ''ranking'').
Объекты с попарной классификацией
+
Объекты с попарной классификацией (??)
  
----
+
=== Метрики ===
 +
 
 +
Поддерживает множество [[Оценка_качества_в_задачах_классификации_и_регрессии|метрик]]<sup>[на 28.01.19 не создан]</sup> (англ. ''metrics''), таких как:
 +
* Регрессия: ''MAE, MAPE, RMSE, SMAPE'' etc.;
 +
* Классификация: ''Logloss , Precision, Recall, F1, CrossEntropy, BalancedAccuracy'' etc.;
 +
* Мультиклассификация: ''MultiClass, MultiClassOneVsAll, HammingLoss, F1'' etc.;
 +
* Ранжирование: ''NDCG, PrecisionAt, RecallAt, PFound, PairLogit'' etc.
 +
 
 +
== Обучение ==
 +
=== Шаги обучения ===
 +
 
 +
* Строим дерево;
 +
* Считаем значение в листьях.
 +
 
 +
=== Построение дерева ===
 +
 
 +
Процесс построения происходит жадно.
 +
 
 +
* Выбираем первую вершину;
 +
* Выбираем лучшее дерево с одной вершиной;
 +
* Считаем метрику и по ней выбираем лучшее дерево.
 +
 
 +
Дерево строится по слоям. Гарантировано на каждом слое один и тот же сплит (условие по которому мы делим).
  
== Оптимизируемые функции ==
+
=== Вычисление значений в листьях ===
 +
Во время вычисления значений в листьях можем позволить себе сделать больше операций, так как у нас уже зафиксирована структура дерева и значения в листьях будут вычислены единожды. Поэтому можем себе позволить даже сделать несколько шагов по градиенту или применить метод Ньютона.
  
Поддерживает много оптимизируетмых функций. Для конкретной модели выбирается одна оптимизируемая функция.
+
=== Как выбрать лучшее дерево? ===
  
----
+
Смотрим, на сколько меняется функция ошибки, выбираем такое дерево, чтобы оно как можно лучше приближало вектор градиентов.
  
== Метрики ==
+
=== Как работает градиентный бустинг? ===
  
Поддерживает много метрик.
+
Отметим, что существует идеальный шаг по градиенту, однако листьев в дереве меньше, чем документов в датасете.
 +
Поэтому мы можем пытаться приближать тот самый идеальный шаг.
 +
Чтобы найти лучший сплит, проверяем похожесть после одного шага алгоритма по градиенту.
  
----
+
=== Рандомизация ===
  
== Шаги обучения ==
+
Есть рандомизация метрики, по которой выбирается лучшее дерево.
 +
''Score += random_strength *  Rand (0, lenofgrad * q)''
  
* Строим дерево
+
''q'' {{---}} множитель, уменьшающийся при увеличении итерации.
* Считаем значение в листьях
+
Таким образом, рандом уменьшается ближе к концу.
  
 
----
 
----
  
== Построение дерева ==
+
== Работа с датасетом ==
  
Процесс построения происходит жадно.
+
=== Режимов выборки данных ===
  
* Выбираем первую вершину
+
CatBoost поддерживает несколько режимов выборки данных
* Выбираем лучшее дерево с одной вершиной.
 
* Считаем скоры и выбираем лучшее дерево. // todo вставить формулу рассвета скора для сплита
 
  
Дерево строится по слоям. Гарантировано на каждом слое один и тот же сплит (условие, по которому мы делим)
+
* Бутстрап (англ. ''bootstrap'') Бернулли {{---}} выбираем документ с вероятностью ''p''. Регулируется параметром ''sample_rate'';
 +
* Байесовский бутстрап {{---}} байесовское распределение. Регулируется параметром ''bagging_temp''.
  
== Вычисление значений в листьях ==
+
Отметим, что бутстрап используется только для выбора структуры дерева, для подсчета значения в листьях используем всю выборку. Это сделано, так как выбор структуры дерева происходит долго, нужно несколько раз пересчитывать значения, поэтому использовать всю выборку слишком дорого. Однако значения в листьях с уже готовой структурой дерева считаются один раз, и для большей точности можно позволить использовать весь датасет.
Во время вычисления значений в листьях можем позволить себе сделать больше операций, так как у нас уже зафиксирована структура дерева и значения в листьях будут вычислены единожды. Поэтому можем себе позволить даже сделать несколько шагов по градиенту.
 
  
1. Метод Ньютона или шаг по градиенту
+
=== Бинаризация признаков ===
2. Несколько шагов внутри одного дерева
 
  
 +
Пробовать все {{---}} долго. Поэтому выбираем сетку заранее и ходим по ней.
  
== Как выбрать лучшее дерево? ==
+
Есть несколько способов выбора:
  
Смотрим на сколько меняется функция ошибки, выбираем такое дерево, чтобы оно как можно лучше приближало вектор градиентов.
+
* Uniform. Равномерно разбиваем отрезок от минимума значения для данного признака до максимума;
 +
* Медианная сетка. Задаем количество разбиений над множеством значений, далее идем по объектам в порядке сортировки и разбиваем на группы по k объектов, где k {{---}} количество объектов в одном слоте разбиения;
 +
* UniformAndQuantiles. Комбинация 1 и 2 пунктов;
 +
* MaxSumLog {{---}} в основе лежит динамика, работает долго;
 +
* GreedyLogSum {{---}} аналог MaxSumLog, используется жадный алгоритм, поэтому работает не точно, однако быстрее чем MaxSumLog.
  
----
+
=== Работа с категориальными признаками ===
  
== Как работает градиентный бустинг? ==
+
* LabelEncoding {{---}} на реальных примерах точность работы низкая, так как появляется отношения порядка между объектами;
 +
* One-hot encoding {{---}} дает неплохую точность, если различных значений признаков не много. Иначе один признак размножится на множество признаков и будет влиять на модель заведомо сильнее остальных признаков.
  
 +
Лучше не делать препроцессинг самим из-за проблем, описанных выше. В CatBoost можно задать параметр cat_features, передав туда индексы категориальных признаков. Также можно отрегулировать параметр ''one_hot_max_size'' {{---}} максимальное количество различных значений у категориального признака, чтобы он мог в последствии быть подвержен one-hot encoding.
  
Отметим, что существует идеальный шаг по градиенту, однако листьев в дереве меньше, чем документов в датасете.
+
== Подбор параметров ==
Поэтому мы можем пытаться приближать тот самый идеальный шаг.
 
Чтобы найти лучший сплит, проверяем похожесть после одного шага алгоритма по градиенту - это скор.
 
  
 +
Ниже описаны гиперпараметры (англ. ''hyperparameters''), на которые стоит обратить внимание при использовании библиотеки.
  
----
+
* cat_features;
 +
* Overfitting detector;
 +
* Число итераций и learning rate;
 +
* L2_reg;
 +
* Random_srength;
 +
* Bagging_temp;
 +
* Глубина дерева (стоит попробовать 10 и 6).
  
== Работа с датасетом ==
+
== Полезная функциональность ==
  
 +
* Snapshots;
 +
* Overfitting detector;
 +
* CV;
 +
* eval_metrics.
  
CatBoost поддерживает несколько режимов выборки данных
+
== Бенчмарки ==
  
* Бутстрап Бернулли - выбираем документ с вероятностью ''p''. Регулируется параметром ''sample rate''
+
Сравнение библиотеки CatBoost с открытыми аналогами XGBoost, LightGBM и H20 на наборе публичных датасетов<ref>[https://catboost.yandex/#benchmark| Benchmarks]</ref>.
* Байесовский бутстрап - байесовское распределение. Регулируется параметром ''bagging temp''
 
  
 +
== Пример использования ==
 +
* Делим данные на тренировочное и тестовое множество
 +
'''from''' sklearn.model_selection '''import''' train_test_split
  
  Отметим, что бутстрап используется только для выбора структуры дерева, для подсчета значения в листьях используем всю выборку. Это сделано так как выбор структуры дерева происходит долго, нужно несколько раз пересчитывать значения, поэтому использовать всю выборку - слишком дорого. Однако значения в листьях с уже готовой структурой дерева считаются один раз, и для большей точности можно позволить использовать весь датасет.
+
X_train, X_validation, y_train, y_validation = train_test_split(X, y, '''train_size'''=0.5, '''random_state'''=1234)
 +
'''print'''(X_train.shape, X_validation.shape)
  
----
+
* Создаем классификатор
 +
'''from''' catboost '''import''' CatBoostClassifier
  
== Рандомизация скора ==
+
best_model = CatBoostClassifier(
 +
    '''bagging_temperature'''=1,
 +
    '''random_strength'''=1,
 +
    '''thread_count'''=3,
 +
    '''iterations'''=500,
 +
    '''l2_leaf_reg''' = 4.0,
 +
    '''learning_rate''' = 0.07521709965938336,
 +
    '''save_snapshot'''=True,
 +
    '''snapshot_file'''='snapshot_best.bkp',
 +
    '''random_seed'''=63,
 +
    '''od_type'''='Iter',
 +
    '''od_wait'''=20,
 +
    '''custom_loss'''=['AUC', 'Accuracy'],
 +
    '''use_best_model'''=True
 +
)
  
Есть рандомизация скора. ''Score += random_strength * Rand (0, lenofgrad * q)'', где ''q'' - множитель, уменьшающийся при увеличении итерации. Таким образом, рандом уменьшается ближе к концу.рандома
+
* Обучаемся
----
 
  
== Бинаризация фичей ==
+
best_model.fit(
 +
    X_train, y_train,
 +
    '''cat_features'''=cat_features,
 +
    '''eval_set'''=(X_validation, y_validation),
 +
    '''logging_level'''='Silent',
 +
    '''plot'''=True
 +
)
 +
 +
* Вывод числа деревьев в модели
  
  Пробовать все - долго. Поэтому выбираем сетку заранее и ходим по ней. Есть несколько способов выбора:
+
  '''print'''('Resulting tree count:', best_model.tree_count_)
  
* Uniform. Равномерно разбиваем отрезок от минимума значения для данной фичи до максимума.
+
> '''Resulting tree count: 217'''
* Медианная сетка. Задаем количество разбиений над множеством значений, далее идем по объектам в порядке сортировки и разбиваем на группы по k объектов, где k - количество объектов в одном слоте разбиения.
 
* UniformAndQuantiles. Комбинация 1 и 2 пунктов.
 
* MaxSumLog - в основе лежит точно правильная динамика, работает долго.
 
* GreedyLogSum - аналог MaxSumLog, однако в основе лежит жадность, поэтому работает не точно, однако быстрее чем MaxSumLog
 
  
----
+
* Используем скользящий контроль (англ. cross validation)
 +
'''from''' catboost '''import''' cv
  
== Работа с категориальными фичами ==
+
params = best_model.get_params()
 +
params['iterations'] = 10
 +
params['custom_loss'] = 'AUC'
 +
del params['use_best_model']
 +
pool1 = Pool(X, '''label'''=y, '''cat_features'''=cat_features)
  
* LabelEncoding - работает плохо, так как появляется отношения порядка между объектами.
+
cv_data = cv(
* One-hot encoding - работает, если различных значений фичи не много. Иначе одна фича размножится на множество фичей и влиять на модель заведомо сильнее остальных фичей.
+
    '''params''' = params,
 +
    '''pool''' = pool1,
 +
    '''fold_count'''=2,
 +
    '''inverted'''=False,
 +
    '''shuffle'''=True,
 +
    '''stratified'''=False,
 +
    '''partition_random_seed'''=0
 +
)
  
 +
* Выводим результат
 +
best_value = np.max(cv_data['AUC_test_avg'])
 +
best_iter = np.argmax(cv_data['AUC_test_avg'])
 +
'''print'''('Best validation AUC score: {:.2f}±{:.2f} on step {}'.format(
 +
    best_value,
 +
    cv_data['AUC_test_stddev'][best_iter],
 +
    best_iter
 +
))
  
  Лучше не делать препроцессинг самим, из-за проблем, описанных выше. В CatBoost можно задать параметр cat_features, передав туда индексы категориальных фичей. Также можно отрегулировать параметр ''one_hot_max_size'' - максимальное количество различных значений у категориальной фичи, чтобы она могла в последствии быть подвержена one-hot encoding.
+
  > '''Best validation AUC score: 0.91±0.00 on step 9'''
  
----
 
  
== Подбор параметров ==
+
''Больше примеров<ref>[https://tech.yandex.com/catboost/doc/dg/concepts/python-usages-examples-docpage Примеры ипользования CatBoost]</ref> можно найти на сайте библиотеки''.
  
Ниже описаны гиперпараметры, на который стоит обратить внимание при использовании библиотеки.
+
==См. также==
* cat_features
+
*[[:Дерево_решений_и_случайный_леc|Дерево решений и случайный леc]]<sup>[на 28.01.19 не создан]</sup>
* Overfitting detector
+
*[[:Бустинг,_AdaBoost|Бустинг, AdaBoost]]
* Число итераций и learning rate
 
* L2_reg
 
* Random_srength
 
* Bagging_temp
 
* Глубина дерева (стоит попробовать 10 и 6)
 
  
== Бенчмрки ==
+
==Примечания==
 +
<references/>
  
Сравнение библиотеки CatBoost с открытыми аналогами XGBoost, LightGBM и H20 на наборе публичных датасетов. Результаты - [https://catboost.yandex/#benchmark]
+
== Источники информации ==
 +
* [https://tech.yandex.com/catboost/doc/dg/concepts/about-docpage/| Overview of CatBoost]
 +
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting| Gradient Boosting, WIkipedia]
 +
[[Категория: Машинное обучение]]
 +
[[Категория: Ансамбли]]

Версия 00:22, 4 апреля 2019

Библиотека CatBoost — метод машинного обучения, основанный на градиентном бустинге (англ. gradient boosting).


Практически любой современный метод на основе градиентного бустинга работает с числовыми признаками. Если у нас в наборе данных присутствуют не только числовые, но и категориальные признаки (англ. categorical features), то необходимо переводить категориальные признаки в числовые. Это приводит к искажению их сути и потенциальному снижению точности работы модели. Именно поэтому было важно разработать алгоритм, который умеет работать не только с числовыми признаками, но и с категориальными напрямую, закономерности между которыми этот алгоритм будет выявлять самостоятельно, без ручной «помощи». CatBoost — библиотека для градиентного бустинга, главным преимуществом которой является то, что она одинаково хорошо работает «из коробки» как с числовыми признаками, так и с категориальными.

Документацию по CatBoost можно найти на сайте[1].


Общий принцип работы

Дерево решений

Алгоритм работы следующий: для каждого документа имеется набор значений признаков, имеется дерево, в вершинах дерева — условия. Если условие выполнено, осуществляется переход в правого ребенка вершины, иначе в левого. Нужно пройти до листа по дереву в соответствии со значениями признаков для документа. На выходе каждому документу соответствует значение листа. Это и есть ответ.

Бустинг

Идея бустинг-подхода заключается в комбинации слабых (с невысокой обобщающей способностью) функций, которые строятся в ходе итеративного процесса, где на каждом шаге новая модель обучается с использованием данных об ошибках предыдущих. Результирующая функция представляет собой линейную комбинацию базовых, слабых моделей. Более подробно можно посмотреть в статье про градиентный бустинг[2].

Далее будет рассматриваться бустинг деревьев решений. Будем строить несколько деревьев, чтобы добавление новых деревьев уменьшало ошибку. Итого при достаточно большом количестве деревьев мы сможем сильно уменьшить ошибку, однако не стоит забывать, что чем больше деревьев, тем дольше обучается модель и в какой-то момент прирост качества становится незначительным.

Градиентный бустинг

  • В основе CatBoost лежит градиентный бустинг.
  • Градиент функции ошибки — все производные по всем значениям функции

Градиентный бустинг — метод машинного обучения, который создает решающую модель прогнозирования в виде ансамбля слабых моделей прогнозирования, обычно деревьев решений. Он строит модель поэтапно, позволяя оптимизировать произвольную дифференцируемую функцию потерь.

Особенности CatBoost

Режимы работы

  • Регрессия (англ. regression);
  • Классификация (англ. classification);
Функция потерь (англ. loss function) — максимизируем вероятность того, что все объекты в обучающей выборке классифицированы правильно, вероятность - это сигмоида над значением формулы.
Функция predict_proba — на выходе получаем готовые вероятности. Нужно отметить, что складывать их уже нельзя.
Функция predict — выдает необработанный результат. Такой результат можно складывать, например, с результатами других моделей.
  • Мультиклассификация (англ. multiclass classification);
  • Ранжирование (англ. ranking).

Объекты с попарной классификацией (??)

Метрики

Поддерживает множество метрик[на 28.01.19 не создан] (англ. metrics), таких как:

  • Регрессия: MAE, MAPE, RMSE, SMAPE etc.;
  • Классификация: Logloss , Precision, Recall, F1, CrossEntropy, BalancedAccuracy etc.;
  • Мультиклассификация: MultiClass, MultiClassOneVsAll, HammingLoss, F1 etc.;
  • Ранжирование: NDCG, PrecisionAt, RecallAt, PFound, PairLogit etc.

Обучение

Шаги обучения

  • Строим дерево;
  • Считаем значение в листьях.

Построение дерева

Процесс построения происходит жадно.

  • Выбираем первую вершину;
  • Выбираем лучшее дерево с одной вершиной;
  • Считаем метрику и по ней выбираем лучшее дерево.

Дерево строится по слоям. Гарантировано на каждом слое один и тот же сплит (условие по которому мы делим).

Вычисление значений в листьях

Во время вычисления значений в листьях можем позволить себе сделать больше операций, так как у нас уже зафиксирована структура дерева и значения в листьях будут вычислены единожды. Поэтому можем себе позволить даже сделать несколько шагов по градиенту или применить метод Ньютона.

Как выбрать лучшее дерево?

Смотрим, на сколько меняется функция ошибки, выбираем такое дерево, чтобы оно как можно лучше приближало вектор градиентов.

Как работает градиентный бустинг?

Отметим, что существует идеальный шаг по градиенту, однако листьев в дереве меньше, чем документов в датасете. Поэтому мы можем пытаться приближать тот самый идеальный шаг. Чтобы найти лучший сплит, проверяем похожесть после одного шага алгоритма по градиенту.

Рандомизация

Есть рандомизация метрики, по которой выбирается лучшее дерево.

Score += random_strength *  Rand (0, lenofgrad * q) 

q — множитель, уменьшающийся при увеличении итерации. Таким образом, рандом уменьшается ближе к концу.


Работа с датасетом

Режимов выборки данных

CatBoost поддерживает несколько режимов выборки данных

  • Бутстрап (англ. bootstrap) Бернулли — выбираем документ с вероятностью p. Регулируется параметром sample_rate;
  • Байесовский бутстрап — байесовское распределение. Регулируется параметром bagging_temp.
Отметим, что бутстрап используется только для выбора структуры дерева, для подсчета значения в листьях используем всю выборку. Это сделано, так как выбор структуры дерева происходит долго, нужно несколько раз пересчитывать значения, поэтому использовать всю выборку слишком дорого. Однако значения в листьях с уже готовой структурой дерева считаются один раз, и для большей точности можно позволить использовать весь датасет.

Бинаризация признаков

Пробовать все — долго. Поэтому выбираем сетку заранее и ходим по ней.

Есть несколько способов выбора:

  • Uniform. Равномерно разбиваем отрезок от минимума значения для данного признака до максимума;
  • Медианная сетка. Задаем количество разбиений над множеством значений, далее идем по объектам в порядке сортировки и разбиваем на группы по k объектов, где k — количество объектов в одном слоте разбиения;
  • UniformAndQuantiles. Комбинация 1 и 2 пунктов;
  • MaxSumLog — в основе лежит динамика, работает долго;
  • GreedyLogSum — аналог MaxSumLog, используется жадный алгоритм, поэтому работает не точно, однако быстрее чем MaxSumLog.

Работа с категориальными признаками

  • LabelEncoding — на реальных примерах точность работы низкая, так как появляется отношения порядка между объектами;
  • One-hot encoding — дает неплохую точность, если различных значений признаков не много. Иначе один признак размножится на множество признаков и будет влиять на модель заведомо сильнее остальных признаков.
Лучше не делать препроцессинг самим из-за проблем, описанных выше. В CatBoost можно задать параметр cat_features, передав туда индексы категориальных признаков. Также можно отрегулировать параметр one_hot_max_size — максимальное количество различных значений у категориального признака, чтобы он мог в последствии быть подвержен one-hot encoding.

Подбор параметров

Ниже описаны гиперпараметры (англ. hyperparameters), на которые стоит обратить внимание при использовании библиотеки.

  • cat_features;
  • Overfitting detector;
  • Число итераций и learning rate;
  • L2_reg;
  • Random_srength;
  • Bagging_temp;
  • Глубина дерева (стоит попробовать 10 и 6).

Полезная функциональность

  • Snapshots;
  • Overfitting detector;
  • CV;
  • eval_metrics.

Бенчмарки

Сравнение библиотеки CatBoost с открытыми аналогами XGBoost, LightGBM и H20 на наборе публичных датасетов[3].

Пример использования

  • Делим данные на тренировочное и тестовое множество
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_validation, y_train, y_validation = train_test_split(X, y, train_size=0.5, random_state=1234)
print(X_train.shape, X_validation.shape)
  • Создаем классификатор
from catboost import CatBoostClassifier
best_model = CatBoostClassifier(
   bagging_temperature=1,
   random_strength=1,
   thread_count=3,
   iterations=500,
   l2_leaf_reg = 4.0, 
   learning_rate = 0.07521709965938336,
   save_snapshot=True,
   snapshot_file='snapshot_best.bkp',
   random_seed=63,
   od_type='Iter',
   od_wait=20,
   custom_loss=['AUC', 'Accuracy'],
   use_best_model=True
)
  • Обучаемся
best_model.fit(
   X_train, y_train,
   cat_features=cat_features,
   eval_set=(X_validation, y_validation),
   logging_level='Silent',
   plot=True
)

  • Вывод числа деревьев в модели
print('Resulting tree count:', best_model.tree_count_)
> Resulting tree count: 217
  • Используем скользящий контроль (англ. cross validation)
from catboost import cv
params = best_model.get_params()
params['iterations'] = 10
params['custom_loss'] = 'AUC'
del params['use_best_model']
pool1 = Pool(X, label=y, cat_features=cat_features)
cv_data = cv(
   params = params,
   pool = pool1,
   fold_count=2,
   inverted=False,
   shuffle=True,
   stratified=False,
   partition_random_seed=0
)
  • Выводим результат
best_value = np.max(cv_data['AUC_test_avg'])
best_iter = np.argmax(cv_data['AUC_test_avg'])
print('Best validation AUC score: {:.2f}±{:.2f} on step {}'.format(
   best_value,
   cv_data['AUC_test_stddev'][best_iter],
   best_iter
))
> Best validation AUC score: 0.91±0.00 on step 9


Больше примеров[4] можно найти на сайте библиотеки.

См. также

Примечания

Источники информации