Математическое ожидание времени поглощения

Пусть [math] b_0 [/math] - вектор вероятностей начальных состояний, то есть [math] b_0[j] [/math] - вероятность для цепи Маркова начать в состоянии j. Определим [math] b_r[j][/math] как вероятность находиться в состоянии [math] j [/math] после первых [math] r [/math] шагов. [math] b_r = b_0 Q^r [/math] (доказательство аналогично части теоремы о поглощении).

Пусть [math] p^r_j [/math] - количество раз, которое цепь Маркова находится в состоянии [math] j [/math] за первые [math] r [/math] шагов. Рассмотрим [math] v[j] [/math] - среднее количество раз, которое мы побываем в состоянии j (далее [math] E(x) [/math] означает математическое ожидание величины [math] x [/math]):

[math] v[j] = E(p^r_j) = E(p^{r-1}_j) + b_{r}[j] = (\sum\limits_{t = 0}^{r}b_{t})[j] = b_0(\sum\limits_{t = 0}^{r}Q^{t})[j] [/math].

Отсюда [math] v = b_0 \sum\limits_{t = 0}^{r}Q^{t} = b_0 N[/math], где N - фундаментальная матрица.

Математическое ожидание можно посчитать как сумму всех элементов вектора v.

Литература

Дж. Кемени, Дж. Снелл "Конечные цепи Маркова"